| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·金融衍生产品 | 第7-8页 |
| ·金融衍生产品的基本概念 | 第7-8页 |
| ·金融衍生产品的基本功能 | 第8页 |
| ·期权定价理论的产生与发展 | 第8-10页 |
| ·Black-Scholes期权定价理论 | 第8-9页 |
| ·Black-Scholes期权定价理论的扩展 | 第9-10页 |
| ·期权定价理论的意义 | 第10-11页 |
| 第二章 基础知识 | 第11-14页 |
| ·随机过程 | 第11页 |
| ·Brown运动 | 第11-12页 |
| ·Ito定理 | 第12页 |
| ·Girsanov定理 | 第12-13页 |
| ·Black-Scholes微分方程 | 第13页 |
| ·Black-Scholes公式 | 第13-14页 |
| 第三章 服从指数O-U模型的期权定价 | 第14-32页 |
| ·指数O-U模型 | 第14-15页 |
| ·服从指数O-U模型的股票期权定价 | 第15-17页 |
| ·服从指数O-U模型的随机利率期权定价 | 第17-25页 |
| ·服从指数O-U模型的回望期权定价 | 第25-32页 |
| 结束语 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 致谢 | 第35页 |