| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-9页 |
| ·研究的背景及意义 | 第7页 |
| ·本文的主要研究工作及章节安排 | 第7-9页 |
| 第二章 Lundberg-Cramer经典破产模型概述 | 第9-14页 |
| ·Lundberg-Cramer经典破产模型 | 第9页 |
| ·L-C模型的三个假定 | 第9-11页 |
| ·主要结论 | 第11-12页 |
| ·L-C经典破产模型的发展 | 第12-14页 |
| 第三章 带常利息力和两个红利threshold策略的复合Poisson风险模型 | 第14-31页 |
| ·模型的提出 | 第14-15页 |
| ·Gerber-Shiu期望折现罚金函数所满足的积分-微分方程 | 第15-22页 |
| ·积分-微分方程的解 | 第22-31页 |
| ·u≥0时,非齐次积分-微分方程的解 | 第23-24页 |
| ·u≥b_(i-1),i=1,2,3时,非齐次积分-微分方程的解 | 第24-26页 |
| ·b_(i-1)≤u≤b_i,i=1,2,3时,分段非齐次积分-微分方程的解 | 第26-31页 |
| 第四章 全文小结及研究展望 | 第31-33页 |
| 参考文献 | 第33-36页 |
| 硕士期间的研究成果 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37页 |