我国商业银行操作风险保险研究
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 导论 | 第10-16页 |
| ·论文研究的背景和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究概况 | 第11-15页 |
| ·风险的度量和风险模型的建立 | 第11-13页 |
| ·国外操作风险保险模式 | 第13-15页 |
| ·研究方法与创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 商业银行操作风险保险经济学理论 | 第16-25页 |
| ·操作风险的内涵和分类 | 第16-19页 |
| ·操作风险的内涵及特点 | 第16-17页 |
| ·操作风险的分类 | 第17-19页 |
| ·操作风险保险的经济学理论 | 第19-25页 |
| ·操作风险保险的内涵 | 第19页 |
| ·操作风险的风险控制效用 | 第19-20页 |
| ·操作风险无差异曲线和预算约束 | 第20-22页 |
| ·操作风险控制的均衡理论 | 第22-23页 |
| ·保险工具缺失时的操作风险效用模型 | 第23-25页 |
| 第3章 我国商业银行操作风险保险的必要性 | 第25-33页 |
| ·我国商业银行操作风险分析 | 第25-27页 |
| ·我国操作风险事件统计结果 | 第25-26页 |
| ·我国商业银行操作风险现状分析 | 第26-27页 |
| ·保险在操作风险管理中的重要作用 | 第27-29页 |
| ·操作风险管理的三支柱 | 第27-28页 |
| ·保险对操作风险三支柱的补充作用 | 第28-29页 |
| ·操作风险保险的供给与需求分析 | 第29-33页 |
| ·操作风险保险需求分析 | 第30-31页 |
| ·操作风险保险供给分析 | 第31-33页 |
| 第4章 我国商业银行操作风险保险度量技术选择 | 第33-44页 |
| ·研究方法概述 | 第33-36页 |
| ·适合操作风险特征的度量技术 | 第36-41页 |
| ·度量操作风险面临的难题 | 第36-37页 |
| ·操作风险度量的贝叶斯方法 | 第37-41页 |
| ·操作风险实证分析 | 第41-44页 |
| ·操作风险损失频率的度量 | 第41-42页 |
| ·操作风险损失程度的度量 | 第42页 |
| ·操作风险度量的实证模拟 | 第42-44页 |
| 第5章 我国操作风险保险面临的困难及解决途径 | 第44-54页 |
| ·发展操作风险保险所面临的困难 | 第44-46页 |
| ·银行激励不足 | 第44-45页 |
| ·保险公司的技术性困难 | 第45-46页 |
| ·发展我国操作风险保险的设想 | 第46-50页 |
| ·操作风险保险定价方法 | 第50-53页 |
| ·操作风险预期赔付成本的确定 | 第51-52页 |
| ·操作风险保险毛保费的确定 | 第52-53页 |
| ·结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 后记 | 第57页 |
