| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 导言 | 第9-22页 |
| 1. 现有IBNR 准备金评估方法比较分析 | 第22-32页 |
| ·未决赔款责任准备金评估方法的基本分类 | 第22-23页 |
| ·确定性模型评估法 | 第23-28页 |
| ·链梯法 | 第23-24页 |
| ·案均赔款法 | 第24-26页 |
| ·准备金进展法 | 第26-27页 |
| ·B-F 法 | 第27-28页 |
| ·随机模型评估法及动态模型评估法概述 | 第28-29页 |
| ·随机模型法 | 第28-29页 |
| ·动态模型法 | 第29页 |
| ·两类主要方法之比较 | 第29-32页 |
| ·确定性模型优缺点分析 | 第30页 |
| ·随机模型法优缺点分析 | 第30-32页 |
| 2. 基于定义的狭义IBNR 准备金分布模型及评估方法 | 第32-41页 |
| ·有效时间之分布 | 第32-36页 |
| ·延迟时间分析 | 第33-34页 |
| ·延迟时间下的损失分析 | 第34-35页 |
| ·有效时间分析 | 第35-36页 |
| ·短期聚合模型的应用与最终分布的确定 | 第36-41页 |
| ·N（Y）分布之确定 | 第36-37页 |
| ·短期聚合模型之应用 | 第37-38页 |
| ·遗留因子β及最终分布确定 | 第38-41页 |
| 3. 引入数据的拟合 | 第41-61页 |
| ·适用险种及数据说明 | 第41-43页 |
| ·适用险种 | 第41-42页 |
| ·数据选择说明 | 第42-43页 |
| ·报告延迟时间T 及有效时间Y 的分布拟合 | 第43-48页 |
| ·实验方法说明 | 第43-44页 |
| ·数据模拟 | 第44-45页 |
| ·拟合方法选择及应用 | 第45-46页 |
| ·参数估计 | 第46页 |
| ·拟合优度检验方法选择、说明及应用 | 第46-48页 |
| ·有效时间Y 内发生损失次数N(Y)及个别损失额分布拟合 | 第48-56页 |
| ·N(Y)之分布拟合 | 第48-53页 |
| ·个别损失额之分布拟合 | 第53-56页 |
| ·IBNR*、遗留因子β及IBNR 的分布拟合与估计 | 第56-61页 |
| ·IBNR*矩母函数推导 | 第56-57页 |
| ·遗留因子β分布之拟合 | 第57-59页 |
| ·IBNR 分布及准备金估计说明 | 第59-61页 |
| 4. 放宽条件后的模型修正探索 | 第61-71页 |
| ·加入免赔额及责任限额后的模型修正 | 第61-64页 |
| ·加入免赔额 | 第61-63页 |
| ·加入责任限额 | 第63-64页 |
| ·经济社会环境对模型影响及修正 | 第64-67页 |
| ·对赔款频率的影响 | 第65-66页 |
| ·对个别损失额的影响 | 第66-67页 |
| ·放宽投保时间分布对模型的影响及修正 | 第67-71页 |
| ·对N（Y）分布函数之影响 | 第67-68页 |
| ·N（Y）矩母函数推证 | 第68-71页 |
| 参考文献 | 第71-73页 |
| 后记 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 在读其间科研成果目录 | 第75页 |
