基于KMV模型的我国上市公司信用风险度量的动态化研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 引言 | 第11-16页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·国内外应用研究现状 | 第12-15页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·主要研究内容与方法 | 第15-16页 |
| ·本文创新之处 | 第16页 |
| 1 信用风险度量概述 | 第16-37页 |
| ·信用风险概念及特点 | 第16-21页 |
| ·信用风险的概念 | 第16-18页 |
| ·信用风险的特点 | 第18-21页 |
| ·信用风险度量涵义 | 第21-26页 |
| ·信用风险度量与管理 | 第21-22页 |
| ·信用风险度量的发展动因 | 第22-26页 |
| ·信用风险度量的理论基础 | 第26-37页 |
| 2 信用风险度量模型 | 第37-46页 |
| ·信用风险度量模型的分类 | 第37-38页 |
| ·信用风险度量模型的演进 | 第38-40页 |
| ·现代信用风险度量模型评述 | 第40-46页 |
| ·CreditMetrics 模型 | 第40-42页 |
| ·KMV 模型 | 第42-43页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第43-45页 |
| ·CreditPortfolioView 模型 | 第45-46页 |
| 3 KMV 模型的构建及其动态化 | 第46-56页 |
| ·KMV 模型的基本原理 | 第46-49页 |
| ·B-S 期权定价模型 | 第46-48页 |
| ·Merton 模型 | 第48-49页 |
| ·KMV 模型的经典MERTON 信用风险模式 | 第49-53页 |
| ·KMV 模型的EDF 信用风险模式 | 第53-54页 |
| ·KMV 模型的动态构架 | 第54-56页 |
| 4 KMV 模型对我国上市公司信用风险的动态测算 | 第56-68页 |
| ·研究思路 | 第56页 |
| ·样本选取 | 第56-57页 |
| ·参数设定 | 第57-59页 |
| ·实证过程 | 第59-68页 |
| ·KMV 模型的基本测算 | 第59-61页 |
| ·股本结构变化引起的动态测算 | 第61-65页 |
| ·信用风险指标的季度动态测算 | 第65-68页 |
| 5 结束语 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 个人简历 | 第73页 |
| 发表的学术论文 | 第73页 |
