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我国商业银行动态资产负债管理模型和实证研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
1 引言第8-12页
   ·选题背景和意义第8页
   ·国内外研究第8-10页
     ·国外研究第8-9页
     ·国内研究第9-10页
   ·本文的主要内容和结构第10-11页
   ·本文创新第11-12页
2 动态资产负债管理概述第12-31页
   ·资产负债管理概述第12-17页
     ·资产负债管理介绍第12-13页
     ·资产负债管理方法第13-15页
     ·资产负债管理方法与其他方法比较第15-16页
     ·动态资产负债管理概述第16-17页
   ·随机规划理论概述第17-21页
   ·投资组合管理的随机规划模型第21-26页
     ·符号第22-24页
     ·模型方程第24-26页
   ·KUSY-ZIEMBA银行资产负债管理随机规划模型第26-31页
     ·模型基本结构第26页
     ·变量定义和参数说明第26-28页
     ·模型公式第28-31页
3 我国商业银行动态资产负债管理模型第31-39页
   ·模型假设第31页
   ·变量分类和定义第31-32页
   ·模型建立第32-34页
     ·目标函数的确立第32-33页
     ·约束条件的确立第33-34页
     ·模型的总结第34页
   ·情景元素生成理论第34-39页
     ·负债情景元素生成第35-36页
     ·经济因素与资产收益情景元素第36页
     ·情景元素生成方法第36-39页
4 我国商业银行动态资产负债管理模型的实证研究第39-57页
   ·模型简化第39-40页
   ·情景元素生成第40-46页
     ·短期存款利率和中长期存款利率情景元素的生成第41-43页
     ·短期贷款利率和中长期贷款利率情景元素的生成第43-44页
     ·债券收益率情景元素的生成第44-45页
     ·短期存款流和长期存款流情景元素的生成第45-46页
   ·模型求解和结果分析第46-57页
     ·非线性约束规划模型的求解方法第46-48页
     ·模型的解第48-49页
     ·结果分析第49页
     ·模型稳定性分析第49-52页
     ·模型敏感性分析第52-57页
5 结论第57-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-62页
附录第62-64页
在学期间发表的学术论文和研究成果第64-65页
详细摘要第65-70页

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