摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
1 引言 | 第8-12页 |
·选题背景和意义 | 第8页 |
·国内外研究 | 第8-10页 |
·国外研究 | 第8-9页 |
·国内研究 | 第9-10页 |
·本文的主要内容和结构 | 第10-11页 |
·本文创新 | 第11-12页 |
2 动态资产负债管理概述 | 第12-31页 |
·资产负债管理概述 | 第12-17页 |
·资产负债管理介绍 | 第12-13页 |
·资产负债管理方法 | 第13-15页 |
·资产负债管理方法与其他方法比较 | 第15-16页 |
·动态资产负债管理概述 | 第16-17页 |
·随机规划理论概述 | 第17-21页 |
·投资组合管理的随机规划模型 | 第21-26页 |
·符号 | 第22-24页 |
·模型方程 | 第24-26页 |
·KUSY-ZIEMBA银行资产负债管理随机规划模型 | 第26-31页 |
·模型基本结构 | 第26页 |
·变量定义和参数说明 | 第26-28页 |
·模型公式 | 第28-31页 |
3 我国商业银行动态资产负债管理模型 | 第31-39页 |
·模型假设 | 第31页 |
·变量分类和定义 | 第31-32页 |
·模型建立 | 第32-34页 |
·目标函数的确立 | 第32-33页 |
·约束条件的确立 | 第33-34页 |
·模型的总结 | 第34页 |
·情景元素生成理论 | 第34-39页 |
·负债情景元素生成 | 第35-36页 |
·经济因素与资产收益情景元素 | 第36页 |
·情景元素生成方法 | 第36-39页 |
4 我国商业银行动态资产负债管理模型的实证研究 | 第39-57页 |
·模型简化 | 第39-40页 |
·情景元素生成 | 第40-46页 |
·短期存款利率和中长期存款利率情景元素的生成 | 第41-43页 |
·短期贷款利率和中长期贷款利率情景元素的生成 | 第43-44页 |
·债券收益率情景元素的生成 | 第44-45页 |
·短期存款流和长期存款流情景元素的生成 | 第45-46页 |
·模型求解和结果分析 | 第46-57页 |
·非线性约束规划模型的求解方法 | 第46-48页 |
·模型的解 | 第48-49页 |
·结果分析 | 第49页 |
·模型稳定性分析 | 第49-52页 |
·模型敏感性分析 | 第52-57页 |
5 结论 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
附录 | 第62-64页 |
在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第64-65页 |
详细摘要 | 第65-70页 |