| 论文提要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 导论 | 第8-14页 |
| ·选题的意义与背景 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-12页 |
| ·国外相关研究的现状 | 第9-11页 |
| ·国内相关研究的现状 | 第11-12页 |
| ·论文的写作思路与创新点 | 第12-14页 |
| ·本文的写作思路 | 第12-13页 |
| ·本文创新点 | 第13-14页 |
| 2 《新资本协议》内部评级法与信用风险量化模型 | 第14-25页 |
| ·《巴塞尔新资本协议》概述 | 第14-17页 |
| ·《巴塞尔新资本协议》产生背景 | 第14-16页 |
| ·《巴塞尔新资本协议》"三大支柱" | 第16-17页 |
| ·《巴塞尔新资本协议》下的内部评级法 | 第17-20页 |
| ·内部评级法基本框架 | 第17-18页 |
| ·实施内部评级法的优势 | 第18页 |
| ·内部评级法存在的问题 | 第18-20页 |
| ·国外先进银行信用风险量化模型 | 第20-25页 |
| ·KMV模型 | 第20-22页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第22页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第22-23页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第23-24页 |
| ·四种模型的简单比较 | 第24-25页 |
| 3 我国商业银行信用风险管理的历史沿革及现状分析 | 第25-30页 |
| ·我国商业银行信用风险管理历史沿革 | 第25-27页 |
| ·信贷资金管理阶段 | 第25页 |
| ·授信管理阶段 | 第25-26页 |
| ·贷款分类管理阶段 | 第26-27页 |
| ·内部评级法的探索阶段 | 第27页 |
| ·我国商业银行信用风险评级的现状分析 | 第27-30页 |
| ·不良资产占比高且数额巨大 | 第27-28页 |
| ·资本充足率有明显改善 | 第28-29页 |
| ·信用风险管理的技术相对落后 | 第29-30页 |
| 4 信用风险量化模型在我国银行风险管理中的应用 | 第30-39页 |
| ·违约风险衡量指标的界定 | 第30-31页 |
| ·信用风险模型的构建 | 第31-39页 |
| ·预期损失模型 | 第31-35页 |
| ·未预期损失模型 | 第35-36页 |
| ·建立我国银行信贷资产风险的计量模型 | 第36-39页 |
| 5 某国有银行信用风险管理实证分析 | 第39-47页 |
| ·案例背景:该银行信用风险管理机制 | 第39-40页 |
| ·该银行的组织架构 | 第39页 |
| ·该银行信用风险管理的分工 | 第39-40页 |
| ·该银行的信用风险衡量方法 | 第40-45页 |
| ·客户信用等级评定 | 第40-42页 |
| ·贷款风险度的测定 | 第42-44页 |
| ·客户风险限额的设定 | 第44-45页 |
| ·该银行现行信用风险计量机制与内部评级法存在的差距 | 第45-47页 |
| ·尚未按协议实现信用风险的有效细分 | 第45页 |
| ·相关历史数据不完备 | 第45-46页 |
| ·评判标准对信用风险的判定不准确 | 第46页 |
| ·未将客户评级与债项评级相结合 | 第46-47页 |
| 6 内部评级法下我国银行信用风险管理体系的构建 | 第47-55页 |
| ·我国商业银行实施内部评级法的意义 | 第47-48页 |
| ·实施内部评级法是提高银行风险管理水平的需要 | 第47页 |
| ·实施内部评级法是完善我国风险内控机制的需要 | 第47-48页 |
| ·实施内部评级法是进行国际金融创新的需要 | 第48页 |
| ·实施内部评级法是适应激烈的国际竞争的需要 | 第48页 |
| ·实施内部评级法的前提条件及面临的困难 | 第48-50页 |
| ·我国商业银行实施内部评级法的前提条件 | 第48-49页 |
| ·我国商业银行建立信用风险评级体系面临的困难 | 第49-50页 |
| ·内部评级体系建设应遵循的原则 | 第50-51页 |
| ·我国商业银行实施内部评级法的政策建议 | 第51-55页 |
| ·内部评级法基础数据系统的建设 | 第51-52页 |
| ·设计与我国实际相匹配的内部评级模型 | 第52-53页 |
| ·设计与内部评级相匹配的信贷流程 | 第53-54页 |
| ·建设与内部评级相配套的外部环境 | 第54页 |
| ·培养信用风险评级的专业化团队 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 在校期间发表的学术论文与研究成果 | 第59-60页 |
| 详细摘要 | 第60-69页 |