| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 前言 | 第8-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·研究现状 | 第9-10页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10页 |
| ·论文的基本写作思路 | 第10-12页 |
| 第二章 商业银行汇率风险管理概述 | 第12-16页 |
| ·汇率风险的界定及分类 | 第12-13页 |
| ·汇率风险的界定 | 第12-13页 |
| ·汇率风险的分类 | 第13页 |
| ·汇率风险对商业银行的影响 | 第13-14页 |
| ·汇率风险的评估 | 第14-16页 |
| 第三章 我国国有控股商业银行汇率风险管理的现状 | 第16-20页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理的发展 | 第16-18页 |
| ·我国国有控股商业银行汇率风险管理所面临的问题 | 第18-20页 |
| 第四章 我国国有控股商业银行汇率风险管理的实证研究 | 第20-32页 |
| ·VaR 基本含义及计算方法 | 第20-23页 |
| ·VaR 的基本含义 | 第20-21页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第21-23页 |
| ·VaR 在我国国有控股商业银行汇率风险管理的实证研究 | 第23-28页 |
| ·VaR 补充方法——压力测试 | 第28-30页 |
| ·压力测试基本概念 | 第28页 |
| ·压力测试的程序 | 第28-29页 |
| ·我国国有控股商业银行汇率风险压力测试 | 第29-30页 |
| ·小结 | 第30-32页 |
| 第五章 我国国有控股商业银行汇率风险管理对策与展望 | 第32-36页 |
| ·我国国有控股商业银行汇率风险管理对策 | 第32-34页 |
| ·本文研究局限性 | 第34-35页 |
| ·研究展望 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40页 |
