| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·问题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究概况 | 第11-15页 |
| ·本文的主要工作 | 第15-17页 |
| 第二章 预备知识 | 第17-28页 |
| ·随机微分方程与伊藤公式 | 第17-19页 |
| ·随机微分方程 | 第17-18页 |
| ·伊藤公式 | 第18-19页 |
| ·随机最优控制问题与HJB 方程 | 第19-24页 |
| ·效用函数 | 第24-26页 |
| ·偏好关系 | 第24-25页 |
| ·效用函数的定义及类型 | 第25-26页 |
| ·对偶理论 | 第26-28页 |
| 第三章 存贷利率不等时考虑随机收入的最优投资消费问题 | 第28-38页 |
| ·问题描述及模型的建立 | 第28-30页 |
| ·最优消费与投资策略 | 第30-32页 |
| ·特殊的HARA 情形 | 第32-36页 |
| ·与经典Merton 问题的比较 | 第36-38页 |
| 第四章 考虑两类消费对象的最优投资消费决策问题 | 第38-45页 |
| ·问题描述及模型的建立 | 第39-40页 |
| ·最优投资与消费决策 | 第40-43页 |
| ·对最优策略的分析说明 | 第43-45页 |
| 第五章 具有成比例交易费的最优投资消费问题的数值算法 | 第45-54页 |
| ·问题描述及模型的建立 | 第45-49页 |
| ·数值算法 | 第49-52页 |
| ·H.Liu算法简述 | 第49-50页 |
| ·新算法 | 第50-52页 |
| ·数值例子 | 第52-54页 |
| 结束语 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |