| 摘要 | 第1页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-12页 |
| ·研究背景 | 第6页 |
| ·研究意义 | 第6-7页 |
| ·国内外研究动态 | 第7-10页 |
| ·现代投资组合理论的形成与发展 | 第7-8页 |
| ·风险价值VaR的研究概况 | 第8-9页 |
| ·条件风险价值CVaR的研究概况 | 第9-10页 |
| ·最坏情况条件风险价值WCVaR研究概况 | 第10页 |
| ·本文的研究内容、研究方法和文章结构 | 第10-12页 |
| ·本文的研究内容 | 第10-11页 |
| ·本文的研究方法 | 第11页 |
| ·本文的研究框架 | 第11-12页 |
| 第二章 证券投资风险的概念 | 第12-20页 |
| ·引言 | 第12页 |
| ·风险的综述与分类 | 第12-18页 |
| ·风险的综述及评价 | 第12-17页 |
| ·风险的来源与分类 | 第17-18页 |
| ·证券投资风险的概念 | 第18-20页 |
| ·证券投资的定义 | 第18页 |
| ·证券投资的本质属性 | 第18-19页 |
| ·证券投资风险的特征 | 第19-20页 |
| 第三章 风险价值VaR概述 | 第20-25页 |
| ·VaR的定义 | 第20-21页 |
| ·几种VaR计算方法的说明与比较 | 第21-23页 |
| ·参数方法 | 第21页 |
| ·非参数方法 | 第21-22页 |
| ·极值理论计算方法 | 第22-23页 |
| ·VaR方法的优缺点 | 第23-25页 |
| 第四章 条件风险价值CVaR模型概述 | 第25-33页 |
| ·CVaR的基本定义 | 第25页 |
| ·CVaR的参数选择 | 第25-27页 |
| ·置信水平的选择 | 第25-26页 |
| ·持有期的选择 | 第26-27页 |
| ·CVaR和VaR的比较研究 | 第27-29页 |
| ·CVaR和VaR的共同点 | 第27-28页 |
| ·CVaR的优势 | 第28-29页 |
| ·CVaR风险度量方法 | 第29-33页 |
| 第五章 基于模糊流动性约束的CVaR投资组合模型 | 第33-42页 |
| ·证券的流动性 | 第33页 |
| ·证券的模糊流动性 | 第33-34页 |
| ·基于模糊流动性约束的CVaR投资组合模型 | 第34-36页 |
| ·模型的求解 | 第36-38页 |
| ·实证分析 | 第38-42页 |
| 第六章 WCVaR投资组合模型 | 第42-54页 |
| ·WCVaR的定义 | 第42页 |
| ·WCVaR的计算 | 第42-46页 |
| ·基于模糊流动性约束的WCVaR投资组合模型 | 第46-48页 |
| ·情景分析及求解步骤 | 第48-50页 |
| ·情景生成 | 第48-49页 |
| ·基于蒙特卡洛模拟的求解步骤 | 第49-50页 |
| ·实证分析 | 第50-53页 |
| ·数据选取及情景生成 | 第50页 |
| ·计算结果 | 第50-52页 |
| ·对比分析 | 第52-53页 |
| ·小结 | 第53-54页 |
| 第七章 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附录 | 第60-65页 |
| 附录1 向量自回归模型预测结果 | 第60-61页 |
| 附录2 基于模糊流动性约束的CVaR投资组合模型求解程序 | 第61-62页 |
| 附录3 基于模糊流动性约束的WCVaR投资组合模型求解程序 | 第62-65页 |
| 在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第65页 |