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基于WCVaR的投资组合研究

摘要第1页
ABSTRACT第3-6页
第一章 引言第6-12页
   ·研究背景第6页
   ·研究意义第6-7页
   ·国内外研究动态第7-10页
     ·现代投资组合理论的形成与发展第7-8页
     ·风险价值VaR的研究概况第8-9页
     ·条件风险价值CVaR的研究概况第9-10页
     ·最坏情况条件风险价值WCVaR研究概况第10页
   ·本文的研究内容、研究方法和文章结构第10-12页
     ·本文的研究内容第10-11页
     ·本文的研究方法第11页
     ·本文的研究框架第11-12页
第二章 证券投资风险的概念第12-20页
   ·引言第12页
   ·风险的综述与分类第12-18页
     ·风险的综述及评价第12-17页
     ·风险的来源与分类第17-18页
   ·证券投资风险的概念第18-20页
     ·证券投资的定义第18页
     ·证券投资的本质属性第18-19页
     ·证券投资风险的特征第19-20页
第三章 风险价值VaR概述第20-25页
   ·VaR的定义第20-21页
   ·几种VaR计算方法的说明与比较第21-23页
     ·参数方法第21页
     ·非参数方法第21-22页
     ·极值理论计算方法第22-23页
   ·VaR方法的优缺点第23-25页
第四章 条件风险价值CVaR模型概述第25-33页
   ·CVaR的基本定义第25页
   ·CVaR的参数选择第25-27页
     ·置信水平的选择第25-26页
     ·持有期的选择第26-27页
   ·CVaR和VaR的比较研究第27-29页
     ·CVaR和VaR的共同点第27-28页
     ·CVaR的优势第28-29页
   ·CVaR风险度量方法第29-33页
第五章 基于模糊流动性约束的CVaR投资组合模型第33-42页
   ·证券的流动性第33页
   ·证券的模糊流动性第33-34页
   ·基于模糊流动性约束的CVaR投资组合模型第34-36页
   ·模型的求解第36-38页
   ·实证分析第38-42页
第六章 WCVaR投资组合模型第42-54页
   ·WCVaR的定义第42页
   ·WCVaR的计算第42-46页
   ·基于模糊流动性约束的WCVaR投资组合模型第46-48页
   ·情景分析及求解步骤第48-50页
     ·情景生成第48-49页
     ·基于蒙特卡洛模拟的求解步骤第49-50页
   ·实证分析第50-53页
     ·数据选取及情景生成第50页
     ·计算结果第50-52页
     ·对比分析第52-53页
   ·小结第53-54页
第七章 结论第54-55页
参考文献第55-59页
致谢第59-60页
附录第60-65页
 附录1 向量自回归模型预测结果第60-61页
 附录2 基于模糊流动性约束的CVaR投资组合模型求解程序第61-62页
 附录3 基于模糊流动性约束的WCVaR投资组合模型求解程序第62-65页
在学期间发表的学术论文和参加科研情况第65页

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