我国银行间债券回购市场利率风险VaR度量实证研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究的背景和意义 | 第8-10页 |
| ·研究的背景 | 第8-10页 |
| ·研究的理论与实用意义 | 第10页 |
| ·论文结构安排及主要内容 | 第10-11页 |
| ·本文的主要工作及创新点 | 第11-13页 |
| 2 相关研究文献综述 | 第13-22页 |
| ·利率风险研究综述 | 第13-18页 |
| ·国外研究综述 | 第13-15页 |
| ·国内研究综述 | 第15-17页 |
| ·利率风险小结 | 第17-18页 |
| ·VAR 方法研究综述 | 第18-22页 |
| ·国外研究综述 | 第18-19页 |
| ·国内研究综述 | 第19-20页 |
| ·VaR 方法小结 | 第20-22页 |
| 3 相关理论阐述 | 第22-34页 |
| ·VAR 的定义与统计描述 | 第22-24页 |
| ·VaR 的统计定义 | 第22-23页 |
| ·VaR 的数学描述 | 第23-24页 |
| ·VAR 计算方法简介 | 第24-33页 |
| ·历史模拟法 | 第24-25页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第25-27页 |
| ·基于极值理论的方法 | 第27-29页 |
| ·GARCH 模型族 | 第29-31页 |
| ·基于Risk Metrics 的混合正态模型 | 第31-33页 |
| ·VAR 及其计算方法小结 | 第33-34页 |
| 4 我国银行间债券回购市场利率风险的实证 | 第34-51页 |
| ·数据的获取、处理与基本统计特征 | 第34-39页 |
| ·描述性统计分析 | 第34-35页 |
| ·正态性检验 | 第35-36页 |
| ·平稳性检验 | 第36-37页 |
| ·自相关检验 | 第37-38页 |
| ·条件异方差检验 | 第38-39页 |
| ·基于GARCH 模型的实证分析 | 第39-45页 |
| ·模型构建 | 第39-41页 |
| ·最佳GARCH 模型选取 | 第41-42页 |
| ·GARCH 模型族参数估计 | 第42-43页 |
| ·计算VaR | 第43-44页 |
| ·回测检验 | 第44-45页 |
| ·基于混合正态分布拟合方法的实证分析 | 第45-49页 |
| ·模型构建 | 第45-47页 |
| ·参数估计与VaR 计算结果 | 第47-49页 |
| ·回测检验 | 第49页 |
| ·两种实证方法的比较 | 第49-51页 |
| 5 研究结论与基本建议 | 第51-54页 |
| ·研究结论 | 第51-52页 |
| ·基本建议 | 第52页 |
| ·未来研究展望 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-61页 |
| 附录 | 第61页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文目录 | 第61页 |
