保险公司最优投资与再保险策略研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·再保险的产生与发展 | 第10-11页 |
| ·再保险的分类 | 第11-12页 |
| ·保险公司最优投资研究现状 | 第12-14页 |
| ·课题研究意义 | 第14-15页 |
| ·本文研究问题和结构 | 第15-16页 |
| 第2章 基础知识 | 第16-24页 |
| ·利息理论 | 第16-18页 |
| ·利息的度量 | 第16-17页 |
| ·现值和贴现率 | 第17-18页 |
| ·利息强度 | 第18页 |
| ·风险决策理论 | 第18-21页 |
| ·效用理论 | 第18-19页 |
| ·效用与保险 | 第19-20页 |
| ·最优保险 | 第20-21页 |
| ·盈余过程 | 第21页 |
| ·保费计算原理 | 第21-22页 |
| ·常见分保方式 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 一种新型风险下最优再保险策略 | 第24-34页 |
| ·引言 | 第24页 |
| ·模型 | 第24-25页 |
| ·最优再保险的充分条件 | 第25-28页 |
| ·主要结论及证明 | 第28-30页 |
| ·验证及证明 | 第30-32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 第4章 保险公司最优投资与再保险策略 | 第34-46页 |
| ·引言 | 第34页 |
| ·HJB 方程 | 第34-35页 |
| ·随机利率下最优投资与再保险策略 | 第35-43页 |
| ·随机利率 | 第35-36页 |
| ·建模 | 第36-38页 |
| ·最大化生存概率 | 第38-40页 |
| ·最大化终止时刻期望指数效用 | 第40-41页 |
| ·常利率下保险公司最优投资与再保险策略 | 第41-43页 |
| ·具有跳跃扩散过程的最优投资与再保险策略 | 第43-45页 |
| ·模型 | 第43-44页 |
| ·结论 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 考虑分红的最优投资与再保险策略 | 第46-52页 |
| ·引言 | 第46页 |
| ·模型 | 第46-48页 |
| ·不考虑投资的最优再保险策略 | 第48-49页 |
| ·考虑投资与再保险的最优投资策略 | 第49-50页 |
| ·结果分析 | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第6章 后悔最小化最优投资策略研究 | 第52-58页 |
| ·引言 | 第52页 |
| ·模型的建立及求解 | 第52-56页 |
| ·和传统的效用最大化的比较 | 第56-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 作者简介 | 第66页 |
