| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 导言 | 第8-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-11页 |
| ·研究目的和方法 | 第11页 |
| ·本文的研究框架 | 第11-14页 |
| 第二章 文献回顾 | 第14-29页 |
| ·关于股指期货对现货波动性影响的主要理论 | 第14-16页 |
| ·国内外关于股指期货对现货波动性影响的模型与研究方法 | 第16-22页 |
| ·国内外关于股指期货对现货波动性影响的所采用的模型和检验方法 | 第16-20页 |
| ·国内外关于股指期货对现货波动性影响的主要研究方法 | 第20-22页 |
| ·国内外关于股指期货对现货波动性影响的研究成果 | 第22-27页 |
| ·理论研究成果 | 第22页 |
| ·实证研究成果 | 第22-27页 |
| ·股指期货对现货波动性影响问题国内外研究现状评价 | 第27-29页 |
| 第三章 在连续样本区间下股指期货推出对现货波动情况的影响 | 第29-36页 |
| ·模型与数据 | 第29-32页 |
| ·模型的选择 | 第29页 |
| ·数据处理及建模过程 | 第29-32页 |
| ·影响显著性检验 | 第32-33页 |
| ·股指期货推出前后比较分析 | 第33-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 在对照样本区间下股指期货推出对现货波动情况的影响 | 第36-45页 |
| ·样本选取与建模过程 | 第36-38页 |
| ·样本选取与分组 | 第36-37页 |
| ·建模过程 | 第37-38页 |
| ·影响显著性检验 | 第38-40页 |
| ·股指期货推出前后比较分析 | 第40-43页 |
| ·单边下跌时期货对现货波动性的影响分析 | 第40-41页 |
| ·单边下跌后震荡期期货对现货波动性的影响分析 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 第五章 在连续短样本下股指期货推出对现货波动情况的影响 | 第45-48页 |
| ·样本选取与分组 | 第45页 |
| ·连续短样本的建模结果分析 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第六章 结论与展望 | 第48-53页 |
| ·研究结论 | 第48-49页 |
| ·关于结论的进一步讨论 | 第49-52页 |
| ·展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果目录 | 第57页 |
