离散模型下的美式期权定价

致谢	第1-5页
摘要	第5-6页
Abstract	第6-9页
1 绪论	第9-17页
·期权基本理论	第9-10页
·期权的发展	第9页
·期权的定义和分类	第9-10页
·期权合约的要素	第10页
·数学预备知识	第10-14页
·期权定价的研究现状和本文的主要工作	第14-17页
·期权定价的研究现状	第14-16页
·本文的主要工作	第16-17页
2 美式期权的效用最大化问题	第17-25页
·模型假设	第17页
·幂效用函数下美式期权的最佳实施期	第17-18页
·美式波士顿期权的最佳实施期	第18-20页
·齐次效用函数下美式期权的最佳实施期	第20-25页
3 不同风险态度下美式期权的定价	第25-31页
·研究背景和模型假设	第25-26页
·基于不同风险态度的美式期权定价	第26-31页
4 模糊期权定价	第31-41页
·期权定价的波动率	第31-34页
·常数波动率	第31-33页
·随机波动率	第33-34页
·模糊波动率	第34页
·美式看跌期权的模糊二叉树模型	第34-37页
·模糊期权定价算例	第37-41页
5 总结和展望	第41-43页
·总结	第41页
·展望	第41-43页
参考文献	第43-47页
作者简历	第47-49页
学位论文数据集	第49页