两类再保险风险模型的破产概率研究
| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·问题的提出背景 | 第9页 |
| ·风险理论与保险 | 第9-10页 |
| ·保险精算 | 第10-11页 |
| ·再保险 | 第11-13页 |
| 2 预备知识 | 第13-19页 |
| ·概率空间与随机变量分布 | 第13页 |
| ·矩母函数 | 第13-14页 |
| ·复合Poisson 分布过程 | 第14-15页 |
| ·经典风险模型 | 第15-17页 |
| ·Wiener 过程 | 第17页 |
| ·鞅 | 第17-19页 |
| 3 带干扰再保险风险模型的破产概率 | 第19-33页 |
| ·带干扰单险种再保险模型的破产概率 | 第19-25页 |
| ·引言 | 第19页 |
| ·模型建立 | 第19-20页 |
| ·调节系数 | 第20-22页 |
| ·主要结果 | 第22-23页 |
| ·特殊情况下的破产概率表达式 | 第23-25页 |
| ·带干扰多险种再保险模型的破产概率 | 第25-28页 |
| ·引言 | 第25页 |
| ·模型建立 | 第25-26页 |
| ·主要结果 | 第26-28页 |
| ·带干扰相依风险再保险模型的破产概率 | 第28-33页 |
| ·引言 | 第28-29页 |
| ·模型建立 | 第29页 |
| ·主要结果 | 第29-33页 |
| 4 变破产下限再保险风险模型的破产概率 | 第33-43页 |
| ·变破产下限单险种再保险模型的破产概率 | 第33-36页 |
| ·引言 | 第33页 |
| ·模型建立 | 第33页 |
| ·主要结果 | 第33-36页 |
| ·变破产下限多险种再保险模型的破产概率 | 第36-39页 |
| ·引言 | 第36-37页 |
| ·模型建立 | 第37页 |
| ·主要结果 | 第37-39页 |
| ·变破产下限相依风险再保险模型的破产概率 | 第39-43页 |
| ·引言 | 第39页 |
| ·模型建立 | 第39-40页 |
| ·主要结果 | 第40-43页 |
| 5 总结与展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 作者简历 | 第49-50页 |
| 学位论文数据集 | 第50页 |
