| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究现状 | 第10-18页 |
| 1.2.1 电力市场的研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 电力金融衍生物理论 | 第12-15页 |
| 1.2.3 电力期权应用 | 第15-18页 |
| 1.3 研究内容 | 第18-20页 |
| 第二章 电力期权市场构建 | 第20-33页 |
| 2.1 电力期权市场 | 第20-21页 |
| 2.1.1 设计思想 | 第20页 |
| 2.1.2 交易平台 | 第20-21页 |
| 2.2 电力期权合约 | 第21-24页 |
| 2.2.1 电力期权合约的种类 | 第22-23页 |
| 2.2.2 电力期权合约的内在价值 | 第23-24页 |
| 2.3 电力期权交易 | 第24-26页 |
| 2.3.1 交易流程 | 第24-25页 |
| 2.3.2 期权交易示例 | 第25-26页 |
| 2.4 电力期权在我国的设计应用 | 第26-30页 |
| 2.5 小结 | 第30-33页 |
| 第三章 电力市场中的期权定价模型 | 第33-57页 |
| 3.1 电力期权定价概述 | 第33-34页 |
| 3.2 基于几何布朗运动的金融期权定价 | 第34-35页 |
| 3.2.1 期权定价模型假定 | 第34页 |
| 3.2.2 电力现货价格 | 第34页 |
| 3.2.3 电力期权定价 | 第34-35页 |
| 3.3 考虑混合电价模型的期权定价 | 第35-46页 |
| 3.3.1 混合电价模型 | 第36-42页 |
| 3.3.2 期权的解析定价公式 | 第42-44页 |
| 3.3.3 期权的蒙特卡洛(MonteCarlo)模拟方法定价公式 | 第44-46页 |
| 3.4 实证分析 | 第46-51页 |
| 3.4.1 基于几何布朗运动的金融期权定价实证分析 | 第46-47页 |
| 3.4.2 考虑混合电价模型的期权定价方法实证分析 | 第47-51页 |
| 3.5 影响权利金变动的因素 | 第51-56页 |
| 3.5.1 标的物价格 | 第51-53页 |
| 3.5.2 标的物价格波动率 | 第53-54页 |
| 3.5.3 无风险利率 | 第54-55页 |
| 3.5.4 到期日 | 第55-56页 |
| 3.6 小结 | 第56-57页 |
| 第四章 含有期权理论的选择权的定价 | 第57-71页 |
| 4.1 发电权交易 | 第57-60页 |
| 4.1.1 发电权交易发展历史 | 第57页 |
| 4.1.2 发电权定价 | 第57-59页 |
| 4.1.3 算例分析 | 第59-60页 |
| 4.2 可中断负荷期权 | 第60-64页 |
| 4.2.1 可中断负荷结合新型期权 | 第60-61页 |
| 4.2.2 可中断负荷期权定价模型 | 第61-63页 |
| 4.2.3 算例 | 第63-64页 |
| 4.3 备用容量期权 | 第64-68页 |
| 4.3.1 基于期权的容量交易机制 | 第64-66页 |
| 4.3.2 容量期权交易流程 | 第66页 |
| 4.3.3 容量期权定价 | 第66-68页 |
| 4.4 小结 | 第68-71页 |
| 第五章 结论与展望 | 第71-73页 |
| 5.1 结论 | 第71-72页 |
| 5.2 展望 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第79页 |
| 攻读硕士学位期间的主要科研工作 | 第79页 |
