| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第17-33页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第17-20页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第17-19页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第19-20页 |
| 1.2 文献综述 | 第20-28页 |
| 1.2.1 系统性金融风险测度研究文献 | 第20-23页 |
| 1.2.2 系统性金融风险预警研究文献 | 第23-25页 |
| 1.2.3 系统性金融风险监测预警方法文献 | 第25-27页 |
| 1.2.4 对现有文献的评价 | 第27-28页 |
| 1.3 研究内容与思路 | 第28-31页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第28-29页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第29-31页 |
| 1.4 本文特色与创新 | 第31-33页 |
| 第2章 系统性金融风险监测预警的基本理论 | 第33-46页 |
| 2.1 系统性金融风险相关概念的界定 | 第33-37页 |
| 2.1.1 风险界定及其内涵 | 第33-34页 |
| 2.1.2 金融风险界定及其内涵 | 第34-36页 |
| 2.1.3 系统性金融风险界定及其内涵 | 第36-37页 |
| 2.2 系统性金融风险的形成机制 | 第37-42页 |
| 2.2.1 系统性金融风险的演化路径 | 第37-39页 |
| 2.2.2 系统性金融风险形成的市场影响 | 第39-41页 |
| 2.2.3 系统性金融风险形成的政策变动 | 第41-42页 |
| 2.3 纳入情景的系统性金融风险监测与预警关联分析 | 第42-45页 |
| 2.3.1 不同情景下系统性金融风险承压分析 | 第42-43页 |
| 2.3.2 不同情景下系统性金融风险预警的差异 | 第43-45页 |
| 2.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 第3章 系统性金融风险的评价 | 第46-71页 |
| 3.1 系统性金融风险评价指标体系构建 | 第46-52页 |
| 3.1.1 指标体系构建的基本原则 | 第46-47页 |
| 3.1.2 指标体系的系统结构分析 | 第47-49页 |
| 3.1.3 指标体系的释义 | 第49-52页 |
| 3.2 系统性金融风险评价模型的构建 | 第52-57页 |
| 3.2.1 评价模型构建的基本思路 | 第52-53页 |
| 3.2.2 指标权重系数确定的方法选择 | 第53-55页 |
| 3.2.3 基于灰色关联度的评价模型构建 | 第55-57页 |
| 3.3 中国系统性金融风险的评价 | 第57-65页 |
| 3.3.1 数据采集以及处理 | 第57-58页 |
| 3.3.2 指标权重系数的确定 | 第58-60页 |
| 3.3.3 系统性金融风险的评价结果分析 | 第60-65页 |
| 3.4 中国系统性金融风险的识别 | 第65-69页 |
| 3.4.1 风险识别的标准 | 第65-66页 |
| 3.4.2 系统性金融风险的识别结果分析 | 第66-69页 |
| 3.5 本章小结 | 第69-71页 |
| 第4章 系统性金融风险预警的情景设计 | 第71-81页 |
| 4.1 情景设计的原则及其思路 | 第71-74页 |
| 4.1.1 情景设计的基本原则 | 第71-72页 |
| 4.1.2 情景设计的基本思路 | 第72-74页 |
| 4.2 情景设计相关概念 | 第74-77页 |
| 4.2.1 情景类别设计 | 第74-76页 |
| 4.2.2 不同情景类别的关联分析 | 第76-77页 |
| 4.3 不同情景的机制分析 | 第77-80页 |
| 4.3.1 独立运行情景的机制分析 | 第77-78页 |
| 4.3.2 市场冲击情景的机制分析 | 第78-79页 |
| 4.3.3 政策调控情景的机制分析 | 第79-80页 |
| 4.4 本章小结 | 第80-81页 |
| 第5章 独立运行情景下系统性金融风险预警 | 第81-94页 |
| 5.1 独立运行情景假设 | 第81-82页 |
| 5.2 独立运行情景下系统性金融风险模型构建 | 第82-85页 |
| 5.2.1 SVAR模型的形式确定 | 第83-84页 |
| 5.2.2 SVAR模型的识别条件及约束形式 | 第84-85页 |
| 5.3 独立运行情景下系统性金融风险预警结果 | 第85-93页 |
| 5.3.1 SVAR模型的估计 | 第85-87页 |
| 5.3.2 预警结果的描述分析 | 第87-89页 |
| 5.3.3 预警结果的关联性分析 | 第89-91页 |
| 5.3.4 系统性金融风险预警结果的识别 | 第91-93页 |
| 5.4 本章小结 | 第93-94页 |
| 第6章 市场冲击情景下系统性金融风险预警 | 第94-106页 |
| 6.1 市场冲击情景假设 | 第94-95页 |
| 6.2 市场冲击情景下金融风险预警模型设计 | 第95-96页 |
| 6.3 市场冲击解释变量的测算 | 第96-100页 |
| 6.3.1 指标的选取及解释 | 第96-98页 |
| 6.3.2 市场冲击变量测算结果 | 第98-100页 |
| 6.4 市场冲击情景下系统性金融风险预警结果 | 第100-105页 |
| 6.4.1 预警模型参数估计 | 第100-103页 |
| 6.4.2 预警结果的描述分析 | 第103-104页 |
| 6.4.3 市场冲击情景下金融风险预警结果的识别 | 第104-105页 |
| 6.5 本章小结 | 第105-106页 |
| 第7章 政策调控情景下系统性金融风险预警 | 第106-116页 |
| 7.1 政策调控情景下的假设 | 第106-107页 |
| 7.2 政策调控情景下金融风险预警模型设计 | 第107-109页 |
| 7.3 中国系统性金融风险预警结果 | 第109-115页 |
| 7.3.1 数据说明及检验 | 第109-112页 |
| 7.3.2 模型估计结果 | 第112-113页 |
| 7.3.3 金融风险结果分析 | 第113-114页 |
| 7.3.4 系统性金融风险预警结果识别 | 第114-115页 |
| 7.4 本章小结 | 第115-116页 |
| 第8章 中国系统性金融风险总体评价与政策研究 | 第116-124页 |
| 8.1 不同情景下系统性金融风险预警结果比较 | 第116-119页 |
| 8.2 中国系统性金融风险预警政策研究 | 第119-123页 |
| 8.2.1 优化内部结构,分摊金融风险 | 第119-120页 |
| 8.2.2 协调外部风险,预防风险传导 | 第120-121页 |
| 8.2.3 加强宏观调控,防范政策性风险 | 第121-123页 |
| 8.2.4 建立不同情景的金融风险预警模式 | 第123页 |
| 8.3 本章小结 | 第123-124页 |
| 结论 | 第124-126页 |
| 参考文献 | 第126-133页 |
| 致谢 | 第133-134页 |
| 附录A 攻读学位期间的科研成果 | 第134-135页 |
| 附录B 部分实证结果 | 第135-147页 |