| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第14-15页 |
| 1.4 可能的创新与不足 | 第15-16页 |
| 第二章 商业银行操作风险管理概述 | 第16-21页 |
| 2.1 操作风险的定义与类别 | 第16-17页 |
| 2.2 操作风险的特征 | 第17-18页 |
| 2.3 操作风险的计量方法 | 第18-21页 |
| 第三章 我国商业银行操作风险现状的统计分析及其成因 | 第21-27页 |
| 3.1 损失事件数据的来源与相关说明 | 第21页 |
| 3.2 我国商业银行操作风险的现状与特点 | 第21-24页 |
| 3.2.1 操作风险造成的损失金额偏大 | 第21-22页 |
| 3.2.2 操作风险的风险类型呈现多样化 | 第22-23页 |
| 3.2.3 操作风险的业务条线分布集中化 | 第23页 |
| 3.2.4 案件风险愈加凸显 | 第23-24页 |
| 3.3 商业银行操作风险的成因 | 第24-27页 |
| 3.3.1 经济环境的影响 | 第24页 |
| 3.3.2 金融创新加大了操作风险发生概率 | 第24-25页 |
| 3.3.3 商业银行对操作风险管理存在问题 | 第25-27页 |
| 第四章 商业银行操作风险计量的实证分析 | 第27-38页 |
| 4.1 损失分布计量模型与实证 | 第27-31页 |
| 4.1.1 模型的基本原理 | 第27-28页 |
| 4.1.2 拟合损失事件频率和金额的分布函数 | 第28-29页 |
| 4.1.3 蒙特卡洛模拟与计量结果 | 第29-31页 |
| 4.1.4 模型不足之处 | 第31页 |
| 4.2 收入模型与实证 | 第31-38页 |
| 4.2.1 模型的基本原理 | 第31-32页 |
| 4.2.2 模型指标的选取 | 第32页 |
| 4.2.3 数据来源与实证分析及结果 | 第32-36页 |
| 4.2.4 模型缺陷 | 第36-38页 |
| 第五章 结论与建议 | 第38-45页 |
| 5.1 结论 | 第38-39页 |
| 5.2 建议 | 第39-45页 |
| 5.2.1 培育风险管理文化 | 第39页 |
| 5.2.2 构建完善的内控体系 | 第39页 |
| 5.2.3 引入风险缓释技术 | 第39-40页 |
| 5.2.4 建立和完善操作风险损失事件数据库 | 第40-41页 |
| 5.2.5 创新风险管理信息技术 | 第41-42页 |
| 5.2.6 健全与完善外部监督体系 | 第42-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 个人简介 | 第49-50页 |
| 附录 | 第50-76页 |