| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.3 本文的主要内容及结构安排 | 第18-19页 |
| 1.4 论文中的创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 预备知识 | 第20-28页 |
| 2.1 贝叶斯统计方法 | 第20-23页 |
| 2.2 期权定价基础 | 第23-26页 |
| 2.2.1 Black-Scholes期权定价模型 | 第24-25页 |
| 2.2.2 AHBS期权定价模型 | 第25-26页 |
| 2.3 蒙特卡洛方法 | 第26-28页 |
| 第3章 两种无信息先验下的BS模型参数估计及实证分析 | 第28-41页 |
| 3.1 先验分布 | 第28-31页 |
| 3.1.1 Jeffreys先验 | 第29-30页 |
| 3.1.2 Reference先验 | 第30-31页 |
| 3.2 后验分布 | 第31-35页 |
| 3.3 实证分析 | 第35-41页 |
| 第4章 AHBS模型参数估计及实证分析 | 第41-50页 |
| 4.1 AHBS模型 | 第41页 |
| 4.2 AHBS模型的贝叶斯推断 | 第41-44页 |
| 4.3 实证分析 | 第44-46页 |
| 4.4 BS模型和AHBS模型的对比分析 | 第46-50页 |
| 第5章 AHBS模型的贝叶斯模型平均 | 第50-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-63页 |
| 附录A 读研期间发表学术论文和参与科研项目 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |