房地产价格波动影响我国银行业稳定性的实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.3 文献总结 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 创新与不足 | 第16-17页 |
| 第2章 房地产价格波动与银行稳定性的理论分析 | 第17-29页 |
| 2.1 房地产价格及其波动 | 第17-23页 |
| 2.1.1 房地产价格的特征 | 第17-18页 |
| 2.1.2 房地产价格的作用 | 第18-19页 |
| 2.1.3 房地产价格的波动 | 第19-23页 |
| 2.2 银行的稳定性 | 第23-26页 |
| 2.2.1 银行稳定性的界定 | 第24页 |
| 2.2.2 银行稳定性的理解 | 第24-25页 |
| 2.2.3 银行稳定性的关键性指标 | 第25-26页 |
| 2.3 房地产价格波动影响银行稳定性的渠道 | 第26-29页 |
| 2.3.1 直接渠道 | 第26-28页 |
| 2.3.2 间接渠道 | 第28-29页 |
| 第3章 房地产价格波动与银行稳定性现状 | 第29-49页 |
| 3.1 我国房地产价格波动情况 | 第29-37页 |
| 3.1.1 我国房价的历史波动 | 第30-32页 |
| 3.1.2 我国房地产业的特征 | 第32-37页 |
| 3.1.3 我国房地产业发展的趋势 | 第37页 |
| 3.2 我国银行稳定性状况 | 第37-44页 |
| 3.2.1 我国银行业的监管 | 第38-39页 |
| 3.2.2 我国银行业关键指标历年变化 | 第39-43页 |
| 3.2.3 我国银行业的业务结构 | 第43-44页 |
| 3.3 银行业稳定性指数的构建与解读 | 第44-49页 |
| 3.3.1 银行业稳定性指数构建 | 第44-48页 |
| 3.3.2 银行业稳定性指数解读 | 第48-49页 |
| 第4章 房地产价格波动影响银行稳定性的实证研究 | 第49-56页 |
| 4.1 实证模型 | 第49页 |
| 4.2 实证步骤 | 第49-55页 |
| 4.2.1 变量选取 | 第49页 |
| 4.2.2 单位根检验 | 第49-50页 |
| 4.2.3 VAR模型滞后期的确定 | 第50页 |
| 4.2.4 建立VAR模型 | 第50-52页 |
| 4.2.5 Granger因果检验 | 第52-53页 |
| 4.2.6 脉冲响应函数分析 | 第53-54页 |
| 4.2.7 方差分解分析 | 第54-55页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第55-56页 |
| 第5章 政策建议 | 第56-59页 |
| 5.1 促进房地产价格正常波动 | 第56-57页 |
| 5.1.1 加强信息披露以打破羊群效应 | 第56页 |
| 5.1.2 改善供给结构以满足住房刚需 | 第56-57页 |
| 5.1.3 严控房企杠杆以压缩生产规模 | 第57页 |
| 5.2 建立银行风险监督预警机制 | 第57-58页 |
| 5.1.1 提高信评能力以加强资质审核 | 第57页 |
| 5.1.2 建立预警机制以提高反应能力 | 第57-58页 |
| 5.3 建设健康有序的房地产金融生态 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
