我国外汇储备的风险研究

摘要	第1-3页
ABSTRACT	第3-7页
第1章 导论	第7-14页
·问题的提出	第7-9页
·选题背景	第7-8页
·问题的提出	第8-9页
·文献回顾	第9-12页
·国外学者进行的实证研究	第9-11页
·中国学者进行的实证研究	第11-12页
·论文的结构安排	第12-14页
第2章 外汇储备币种结构理论和相关波动理论综述	第14-21页
·外汇储备币种结构理论	第14-16页
·标准的均值-方差资产组合选择模型	第14-15页
·海勒-纳特模型	第15-16页
·波动性理论及模型	第16-21页
·单变量ARCH模型	第16-17页
·单变量GARCH模型	第17-18页
·多变量GARCH模型及其估计法	第18-21页
第3章 数据的来源及处理	第21-23页
·数据的来源	第21-22页
·数据的处理	第22-23页
第4章 我国外汇储备币种结构的风险估计	第23-33页
·我国外汇储备收益的风险分析	第23-33页
·收益波动的条件异方差性检验	第27-28页
·单变量GARCH模型的建立与估计	第28-31页
·多变量GARCH模型的建立	第31-33页
第5章 我国外汇储备的最优币种结构模型	第33-38页
·模型的建立	第33-34页
·模型的估计	第34-38页
·收益的确定	第34-35页
·风险的确定	第35-36页
·模型的估计	第36-38页
第6章 结论	第38-40页
附录	第40-50页
参考文献	第50-52页
后记	第52-53页