行业股价指数波动溢出效应研究--基于多元GARCH模型的实证分析

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
1 绪论	第8-15页
·选题背景及其意义	第8-9页
·国内外关于行业波动及溢出效应的文献综述	第9-12页
·国外研究综述	第10页
·国内研究综述	第10-12页
·多元GARCH模型的研究综述	第12-13页
·本文的研究思路、创新以及不足之处	第13-15页
·研究思路	第13-14页
·创新之处	第14页
·不足之处	第14-15页
2 相关检验理论与GARCH类模型方法介绍	第15-24页
·ARCH效应的检验理论	第15-16页
·GARCH类模型概述	第16-24页
·ARCH(自回归条件异方差)模型概述	第16-17页
·GARCH(广义自回归条件异方差)模型概述	第17-18页
·多元GARCH模型概述	第18-24页
3 行业指数波动溢出的实证分析	第24-43页
·数据来源与处理	第24-27页
·数据处理	第24页
·行业收益率序列的统计特征检验	第24-27页
·一元GARCH建模	第27-32页
·单位根检验	第27页
·ARCH效应检验	第27-29页
·单变量GARCH建模	第29-31页
·一元GARCH模型结果分析	第31-32页
·二元GARCH模型建模	第32-40页
·四元GARCH模型建模	第40-43页
4 结论及启示	第43-46页
·实证结果分析	第43-44页
·研究结果的启示	第44-46页
参考文献	第46-49页
后记	第49-50页