| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 金融发展理论 | 第9-10页 |
| 1.2.2 货币市场与资本市场价格之间的关系 | 第10-11页 |
| 1.2.3 我国货币市场与资本市场的联动现状 | 第11-13页 |
| 1.3 研究方法与论文结构 | 第13页 |
| 1.4 创新与不足之处 | 第13-15页 |
| 第2章 货币市场与资本市场价格联动机制及相关理论 | 第15-20页 |
| 2.1 货币市场与资本市场价格联动机制分析 | 第15-16页 |
| 2.2 发达国家货币市场与资本市场的关系 | 第16-18页 |
| 2.2.1 美国货币市场与资本市场的关系 | 第16-17页 |
| 2.2.2 日本货币市场与资本市场的关系 | 第17-18页 |
| 2.2.3 德国货币市场与资本市场的关系 | 第18页 |
| 2.3 货币市场与资本市场联动的必要条件 | 第18-20页 |
| 第3章 货币市场与资本市场价格联动效应分析 | 第20-26页 |
| 3.1 货币市场与资本市场价格关系 | 第20-23页 |
| 3.1.1 利率期限结构理论 | 第20-21页 |
| 3.1.2 货币供应量与长短期利率的关系 | 第21-23页 |
| 3.2 货币市场与资本市场价格与数量的关系 | 第23-26页 |
| 3.2.1 利率对股票价格的影响 | 第23-24页 |
| 3.2.2 股票价格对利率的影响 | 第24-26页 |
| 第4章 我国货币市场与资本市场价格联动效应的实证分析 | 第26-43页 |
| 4.1 我国货币市场与资本市场价格联动效应假设的建立 | 第26页 |
| 4.2 研究设计 | 第26-28页 |
| 4.2.1 变量选取 | 第26-28页 |
| 4.2.2 样本期的选择 | 第28页 |
| 4.3 实证分析 | 第28-35页 |
| 4.3.1 基本性检验 | 第28-29页 |
| 4.3.2 向量自回归模型(VAR) | 第29-31页 |
| 4.3.3 格兰杰因果关系检验 | 第31-32页 |
| 4.3.4 广义脉冲响应函数 | 第32-33页 |
| 4.3.5 方差分解分析 | 第33-35页 |
| 4.3.6 实证检验结论 | 第35页 |
| 4.4 实证结果原因分析 | 第35-43页 |
| 第5章 政策建议 | 第43-47页 |
| 5.1 逐步降低货币市场和资本市场的准入门槛 | 第43页 |
| 5.2 积极推动多层次金融市场发展 | 第43-44页 |
| 5.3 疏通货币市场与资本市场间的连通渠道 | 第44-45页 |
| 5.4 加速推动利率市场化步伐 | 第45-47页 |
| 第6章 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第51页 |