动态选择下考虑交易成本熵投资组合模型
| 论文审阅认定书 | 第3-4页 |
| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 变量注释表 | 第14-15页 |
| 1 绪论 | 第15-23页 |
| 1.1 相关研究综述 | 第16-19页 |
| 1.2 研究思路与创新 | 第19-20页 |
| 1.3 预备知识 | 第20-23页 |
| 2 双目标动态投资组合 | 第23-38页 |
| 2.1 可能性收益 | 第24-29页 |
| 2.2 风险模型 | 第29-30页 |
| 2.3 双目标投资组合模型 | 第30-31页 |
| 2.4 妥协遗传算法 | 第31-33页 |
| 2.5 数值实验 | 第33-37页 |
| 2.6 本章小结 | 第37-38页 |
| 3 多目标动态投资组合 | 第38-47页 |
| 3.1 平均投资比例的风险误差 | 第38-40页 |
| 3.2 Yager熵度量非系统风险 | 第40-42页 |
| 3.3 数值实验 | 第42-46页 |
| 3.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 4 多状态多目标区间数投资组合 | 第47-55页 |
| 4.1 区间数表示收益率 | 第47-49页 |
| 4.2 区间数表示风险 | 第49-50页 |
| 4.3 粒子群优化算法 | 第50-51页 |
| 4.4 数值实验 | 第51-54页 |
| 4.5 本章小结 | 第54-55页 |
| 5 总结与展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 作者简历 | 第61-63页 |
| 学位论文数据集 | 第63页 |
