| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 风险概述 | 第9页 |
| 1.2 再保险概述 | 第9-10页 |
| 1.2.1 再保险定义 | 第9-10页 |
| 1.2.2 再保险与原保险的关系 | 第10页 |
| 1.3 风险理论和再保险理论的研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.4 风险和再保险理论在国内外研究现状及分析 | 第11-13页 |
| 1.5 本文主要研究内容 | 第13-15页 |
| 第2章 预备知识 | 第15-21页 |
| 2.1 矩母函数 | 第15-16页 |
| 2.2 复合Poisson过程 | 第16-17页 |
| 2.3 经典风险模型 | 第17-18页 |
| 2.3.1 连续时间模型 | 第17页 |
| 2.3.2 破产概率 | 第17-18页 |
| 2.3.3 离散模型 | 第18页 |
| 2.4 鞅理论 | 第18-19页 |
| 2.5 维纳过程 | 第19页 |
| 2.6 Cox风险模型 | 第19-20页 |
| 2.7 本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 索赔次数为复合Poisson-Geometric过程变破产下限风险模型 | 第21-28页 |
| 3.1 引言 | 第21页 |
| 3.2 模型建立 | 第21-22页 |
| 3.3 主要结论 | 第22-27页 |
| 3.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第4章 变破产下限带干扰的相依双Cox险种再保险风险模型 | 第28-35页 |
| 4.1 引言 | 第28页 |
| 4.2 模型描述 | 第28-29页 |
| 4.3 主要结果 | 第29-34页 |
| 4.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第5章 模糊随机变量下再保险变破产下限双Cox风险模型 | 第35-43页 |
| 5.1 引言 | 第35页 |
| 5.2 模型描述 | 第35-37页 |
| 5.3 主要结果 | 第37-42页 |
| 5.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 第6章 带附加保费率模糊随机变量下再保险变破产下限双Cox风险模型 | 第43-51页 |
| 6.1 引言 | 第43页 |
| 6.2 模型描述 | 第43-44页 |
| 6.3 主要结果 | 第44-50页 |
| 6.4 本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 作者简介 | 第58页 |
