我国系统性金融风险的度量及其影响因素分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 引言 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.2 研究内容和框架结构 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第10页 |
| 1.2.2 框架结构 | 第10-12页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第12-17页 |
| 1.3.1 国外文献 | 第12-14页 |
| 1.3.2 国内文献 | 第14-16页 |
| 1.3.3 国内外文献述评 | 第16-17页 |
| 1.4 本文创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 系统性金融风险概述 | 第18-29页 |
| 2.1 系统性金融风险基本理论 | 第18-23页 |
| 2.1.1 系统性金融风险的概念 | 第18-19页 |
| 2.1.2 系统性金融风险的演进 | 第19-20页 |
| 2.1.3 系统性金融风险的成因 | 第20-22页 |
| 2.1.4 系统性金融风险的特征 | 第22-23页 |
| 2.2 系统性金融风险的度量 | 第23-24页 |
| 2.3 我国系统性金融风险基本分析 | 第24-29页 |
| 2.3.1 我国经济金融发展现状 | 第24-26页 |
| 2.3.2 我国系统性金融风险现状 | 第26页 |
| 2.3.3 我国系统性金融风险主要来源 | 第26-29页 |
| 第3章 我国系统性金融风险的度量 | 第29-45页 |
| 3.1 条件在险价值法(CoVaR) | 第29-30页 |
| 3.2 基于极值理论的尾部分布 | 第30-32页 |
| 3.3 构建EVT-GARCH-CoVaR模型 | 第32-34页 |
| 3.4 构建系统性金融风险度量模型 | 第34-44页 |
| 3.4.1 数据及其处理 | 第34-40页 |
| 3.4.2 模型构建 | 第40-42页 |
| 3.4.3 结果分析 | 第42-44页 |
| 3.5 本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 我国系统性金融风险贡献度影响因素分析 | 第45-53页 |
| 4.1 极端分位数回归 | 第45-47页 |
| 4.1.1 理论模型 | 第45-47页 |
| 4.1.2 参数估计 | 第47页 |
| 4.2 构建系统性金融风险贡献度影响因素模型 | 第47-52页 |
| 4.2.1 数据处理 | 第48-49页 |
| 4.2.2 模型构建及结果分析 | 第49-52页 |
| 4.3 本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 结论及建议 | 第53-56页 |
| 5.1 主要结论 | 第53-54页 |
| 5.2 相关建议 | 第54-55页 |
| 5.3 不足之处 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
