上证50指数的统计分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状综述 | 第9-12页 |
| 1.3 文章结构及内容 | 第12-14页 |
| 2 研究方法 | 第14-21页 |
| 2.1 有效市场假说理论(EMH) | 第14-15页 |
| 2.2 平稳性检验 | 第15-16页 |
| 2.3 时间序列模型 | 第16-17页 |
| 2.4 自相关性检验 | 第17-18页 |
| 2.5 方差比检验 | 第18-19页 |
| 2.6 GARCH模型 | 第19页 |
| 2.7 因子分析 | 第19-21页 |
| 3 上证50指数收益率的实证分析 | 第21-32页 |
| 3.1 数据来源及描述性统计 | 第21-23页 |
| 3.2 上证50指数的弱式有效性 | 第23-25页 |
| 3.3 上证50指数收益率的时间序列建模 | 第25-29页 |
| 3.4 上证50指数收益率的GARCH模型 | 第29-32页 |
| 4 影响上证50指数收益因素的实证分析 | 第32-39页 |
| 4.1 因子分析适用性检验 | 第32页 |
| 4.2 因子分析 | 第32-35页 |
| 4.3 因子得分 | 第35-36页 |
| 4.4 公司综合得分及排名 | 第36-39页 |
| 5 上证50指数与上证综指的关联性分析 | 第39-43页 |
| 5.1 数据来源和基本描述 | 第39-40页 |
| 5.2 上证50指数与上证综指的线性回归分析 | 第40-43页 |
| 6 结论与不足 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录1 上证50指数和上证综指收益率 | 第46-56页 |
| 附录2 50家上市公司财务指标数据 | 第56-59页 |
| 附录3 R软件代码 | 第59-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
