基于指数样条函数的我国国债利率期限结构曲线的构造
| 内容提要 | 第1-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-13页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第7-8页 |
| ·研究现状及文献综述 | 第8-11页 |
| ·定性描述 | 第9页 |
| ·定量模型 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文的研究方法和内容框架 | 第11页 |
| ·本文的创新 | 第11-13页 |
| 第2章 国债及利率期限结构理论 | 第13-24页 |
| ·国债的基础知识 | 第13-15页 |
| ·利率期限结构理论 | 第15-21页 |
| ·基本概念 | 第15-17页 |
| ·利率期限结构理论 | 第17-21页 |
| ·利率期限结构的静态估计方法概述 | 第21-24页 |
| 第3章 样条函数的相关理论 | 第24-38页 |
| ·样条函数的定义及性质 | 第24-27页 |
| ·指数样条函数的定义及性质 | 第27-28页 |
| ·最小二乘估计 | 第28-31页 |
| ·数据点参数化 | 第31-33页 |
| ·数据点参数化 | 第31-33页 |
| ·参数校正 | 第33页 |
| ·国债利率期限结构静态估计模型 | 第33-38页 |
| ·多项式样条函数估计模型 | 第33-35页 |
| ·指数样条模型 | 第35-36页 |
| ·B 样条模型 | 第36-38页 |
| 第4章 我国国债利率期限结构实证研究 | 第38-53页 |
| ·指数样条拟合的节点选择算法介绍 | 第38-41页 |
| ·指数样条拟合 | 第38-40页 |
| ·节点删除方法 | 第40-41页 |
| ·样本数据选取 | 第41-42页 |
| ·实证研究 | 第42-53页 |
| ·参数μ的选取 | 第42-43页 |
| ·计算及结果比较 | 第43-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 注释 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 中文摘要 | 第60-63页 |
| ABSTRACT | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附录 | 第66-67页 |
