| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第7页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第7-10页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第9-10页 |
| 1.3 本文研究内容与创新之处 | 第10-13页 |
| 1.3.1 本文研究的内容 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第11页 |
| 1.3.3 本文的创新之处 | 第11-13页 |
| 第二章 商业银行贷款定价理论及模型分析 | 第13-21页 |
| 2.1 贷款定价的理论依据 | 第13-15页 |
| 2.1.1 利率决定理论 | 第13-14页 |
| 2.1.2 信贷配给理论 | 第14-15页 |
| 2.1.3 西方银行贷款定价理论的发展 | 第15页 |
| 2.2 商业银行贷款定价的典型模式 | 第15-17页 |
| 2.2.1 成本加总定价模式 | 第15-16页 |
| 2.2.2 价格领导定价模式 | 第16-17页 |
| 2.2.3 客户盈利分析定价模式 | 第17页 |
| 2.3 对贷款定价模型的评述 | 第17-18页 |
| 2.4 贷款定价模式的比较及在我国的适应性分析 | 第18-21页 |
| 第三章 我国利率市场化与贷款定价现状分析 | 第21-29页 |
| 3.1 我国利率市场化进程 | 第21-22页 |
| 3.2 利率市场化对我国商业银行主要影响的分析 | 第22-26页 |
| 3.2.1 商业银行需要更高的风险管理水平 | 第22页 |
| 3.2.2 商业银行经营管理的自主权加大 | 第22-23页 |
| 3.2.3 利率市场化缩小银行的利差收入，商业银行或出现经营困难 | 第23-24页 |
| 3.2.4 以压低贷款价格为手段的非理性无序竞争或出现 | 第24页 |
| 3.2.5 商业银行提高理财产品利率以规避存款利率管制 | 第24-25页 |
| 3.2.6 利率市场化会推动商业银行产品创新，增强竞争能力 | 第25-26页 |
| 3.3 我国商业银行贷款定价现状及产生问题 | 第26-28页 |
| 3.3.1 我国商业银行现行贷款定价方法 | 第26页 |
| 3.3.2 我国商业银行贷款定价模式产生问题 | 第26-28页 |
| 3.4 我国商业银行贷款定价应遵循的原则 | 第28-29页 |
| 第四章 以 SHIBOR 为基准利率的 RAROC 模型 | 第29-45页 |
| 4.1 RAROC 贷款定价模型 | 第29-30页 |
| 4.2 加入客户贡献度的修正 | 第30-33页 |
| 4.3 基准利率的确定 SHIBOR 的市场化实证分析 | 第33-37页 |
| 4.3.1 SHIBOR 与国债回购利率之间的相关分析 | 第33-35页 |
| 4.3.2 SHIBOR 与 LPR 之间的相关性分析 | 第35-36页 |
| 4.3.3 SHIBOR 对确定资金成本的意义 | 第36-37页 |
| 4.4 资金成本率的确定 | 第37-40页 |
| 4.4.1 基准内部资金价格曲线的拟定 | 第37-38页 |
| 4.4.2 内部资金价格曲线的调整 | 第38-40页 |
| 4.5 经济资本的确定 | 第40-41页 |
| 4.6 预期损失率的确定 | 第41-44页 |
| 4.6.1 预期损失主要因素分析 | 第41-42页 |
| 4.6.2 预期违约概率 | 第42-43页 |
| 4.6.3 违约损失率 | 第43-44页 |
| 4.7 经营费用率的确定 | 第44页 |
| 4.8 特殊情况下对贷款利率的调整 | 第44-45页 |
| 第五章 RAROC 贷款定价模型实证分析 | 第45-51页 |
| 5.1 商业银行传统方式贷款定价 | 第45页 |
| 5.2 初始 RAROC 贷款定价 | 第45-48页 |
| 5.3 加入对“客户贡献度”修正后的 RAROC 贷款定价 | 第48-49页 |
| 5.4 修正后的 RAROC 定价模式与传统定价模式比较 | 第49-51页 |
| 第六章 研究结论与政策建议 | 第51-55页 |
| 6.1 研究结论 | 第51页 |
| 6.2 政策建议 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 研究成果 | 第59-60页 |
