| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9页 |
| 第1章 前言 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 概念界定 | 第11-12页 |
| 1.1.3 研究目的及意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外相关文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 网络理论应用于金融领域的综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 信息溢出方法的综述 | 第14-17页 |
| 1.3 研究思路与主要内容 | 第17-19页 |
| 1.3.1 主要内容及方法 | 第17页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第17页 |
| 1.3.3 本文的创新点 | 第17-19页 |
| 第2章 基本概念 | 第19-25页 |
| 2.1 影子银行的基本情况 | 第19-20页 |
| 2.1.1 影子银行的起源 | 第19页 |
| 2.1.2 影子银行的产生机制 | 第19-20页 |
| 2.2 我国影子银行与商业银行体系的关系 | 第20-22页 |
| 2.2.1 影子银行的分类 | 第20-21页 |
| 2.2.2 影子银行的业务运作方式 | 第21-22页 |
| 2.3 关联网络模型构建方法 | 第22-25页 |
| 2.3.1 基于ARMA-GARCH模型构建波动率序列 | 第22页 |
| 2.3.2 基于广义方差分解法网络模型 | 第22-25页 |
| 第3章 我国影子银行体系的网络构建及其结构特征 | 第25-53页 |
| 3.1 影子银行体系网络的构建 | 第25-39页 |
| 3.1.1 影子银行机构的网络构建 | 第25-33页 |
| 3.1.2 影子银行子部门的网络构建 | 第33-39页 |
| 3.2 我国影子银行体系的关联网络分析 | 第39-53页 |
| 3.2.1 影子银行网络的总体关联性特征分析 | 第39-45页 |
| 3.2.2 影子银行体系内各部门的关联性分析 | 第45-53页 |
| 第4章 影子银行的风险溢出效应 | 第53-75页 |
| 4.1 影子银行总体风险溢出的时变特征 | 第53-65页 |
| 4.1.1 总体溢出指数 | 第53-54页 |
| 4.1.2 方向性溢出指数 | 第54-59页 |
| 4.1.3 净溢出指数 | 第59-65页 |
| 4.2 影子银行子部门风险溢出的时变特征 | 第65-75页 |
| 4.2.1 影子银行子部门对商业银行的风险溢出效应 | 第66-70页 |
| 4.2.2 各类商业银行承受影子银行风险溢出效应的比较 | 第70-75页 |
| 第5章 结论与建议 | 第75-77页 |
| 5.1 研究结论及建议 | 第75-76页 |
| 5.2 本文研究局限性及改进方向 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 附录 | 第81-84页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第84页 |
