| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 渤海银行实施内部评级法的历史和必要性 | 第13-16页 |
| 1.3.1 渤海银行应用内部评级法的发展历史 | 第13-14页 |
| 1.3.2 渤海银行应用内部评级法的必要性 | 第14-16页 |
| 1.4 研究思路与论文结构 | 第16-18页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.4.2 论文结构 | 第16-18页 |
| 第二章 渤海银行应用内部评级法的理论基础 | 第18-26页 |
| 2.1 巴赛尔新资本协议下的内部评级法 | 第18-23页 |
| 2.1.1 巴塞尔新资本协议 | 第18-20页 |
| 2.1.2 巴塞尔新资本协议对银行内部评级的要求 | 第20-23页 |
| 2.2 内部评级法的理论基础 | 第23-26页 |
| 2.2.1 常用的内部评级模型建模方法 | 第23-24页 |
| 2.2.2 内部评级法（IRB）与内部评级体系（IRS） | 第24-26页 |
| 第三章 渤海银行内部评级法的模型构建 | 第26-34页 |
| 3.1 渤海银行内部评级模型开发过程 | 第26-30页 |
| 3.1.1 客户评级模型方法论 | 第26-27页 |
| 3.1.2 客户评级模型开发步骤 | 第27-30页 |
| 3.2 客户评级模型开发成果 | 第30-32页 |
| 3.2.1 评分卡划分 | 第30页 |
| 3.2.2 风险要素及权重 | 第30-31页 |
| 3.2.3 主标尺定义 | 第31-32页 |
| 3.3 渤海银行债项评级模型 | 第32-34页 |
| 第四章 渤海银行运用内部评级法的实证研究以北京市 XX 公路发展集团有限公司为例 | 第34-43页 |
| 4.1 客户基本情况与财务分析 | 第34-38页 |
| 4.1.1 客户基本情况 | 第34页 |
| 4.1.2 主营业务情况 | 第34-35页 |
| 4.1.3 财务分析 | 第35-38页 |
| 4.2 内部评级法在实例中的应用过程 | 第38-43页 |
| 4.2.1 定性分析 | 第38-40页 |
| 4.2.2 客户评级结果 | 第40-41页 |
| 4.2.3 债项评级 | 第41-43页 |
| 第五章 渤海银行内部评级法的应用结果与改进分析 | 第43-52页 |
| 5.1 内部评级法在渤海银行信用风险管理中的应用 | 第43-49页 |
| 5.1.1 预期损失与预期损失率 | 第43页 |
| 5.1.2 经济资本（EC）计量 | 第43-44页 |
| 5.1.3 风险调整后资本收益（RAROC） | 第44-45页 |
| 5.1.4 经济增加值（EVA） | 第45页 |
| 5.1.5 客户准入 | 第45-46页 |
| 5.1.6 贷款定价 | 第46页 |
| 5.1.7 信贷审批和授权管理 | 第46-47页 |
| 5.1.8 信用风险限额设定 | 第47-48页 |
| 5.1.9 风险准备金计提 | 第48页 |
| 5.1.10 风险预警 | 第48-49页 |
| 5.2 对内部评级法应用的改进建议 | 第49-52页 |
| 5.2.1 加强模型维护，实现模型的监测验证与持续升级 | 第49页 |
| 5.2.2 深入研究业务规律，优化模型方法 | 第49-50页 |
| 5.2.3 推进评级数据管控，确保数据的准确性 | 第50页 |
| 5.2.4 加强培训，提高专业水平 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
