基于股票估值调整权重的风险平价模型
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-14页 |
| §1.1 研究背景 | 第11页 |
| §1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| §1.3 行文结构 | 第12-13页 |
| §1.4 论文框架 | 第13-14页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第14-16页 |
| 第3章 FOF基金简介 | 第16-25页 |
| §3.1 FOF基金的定义 | 第16-17页 |
| §3.2 FOF基金的特点 | 第17-18页 |
| 3.2.1 风险控制能力强 | 第17页 |
| 3.2.2 规模效应显著,运营成本较低 | 第17-18页 |
| 3.2.3 稳健持续 | 第18页 |
| §3.3 FOF基金的核心价值 | 第18-21页 |
| 3.3.1 风险和收益的关系 | 第18-20页 |
| 3.3.2 提高收益风险比 | 第20-21页 |
| §3.4 公募FOF基金配置 | 第21-25页 |
| 3.4.1 目标日期模式 | 第22-23页 |
| 3.4.2 目标风险模式 | 第23页 |
| 3.4.3 风险平价模式 | 第23-25页 |
| 第4章 风险平价模型 | 第25-29页 |
| §4.1 风险平价的定义 | 第25-27页 |
| §4.2 风险平价的分类 | 第27-29页 |
| 4.2.1 基于资产类别的风险平价模型 | 第27页 |
| 4.2.2 基于风险因子的风险平价模型 | 第27-29页 |
| 第5章 风险平价模型改进 | 第29-34页 |
| §5.1 市盈率 | 第29-30页 |
| §5.2 市净率 | 第30-31页 |
| §5.3 模型调整 | 第31-34页 |
| 第6章 数据与实证研究结果 | 第34-46页 |
| §6.1 样本选取与数据来源 | 第34-35页 |
| §6.2 具体研究方法和步骤 | 第35页 |
| §6.3 实证结果与分析 | 第35-46页 |
| 6.3.1 无杠杆的模型实证比较分析 | 第35-39页 |
| 6.3.2 1倍杠杆的模型实证比较分析 | 第39-42页 |
| 6.3.3 2倍杠杆的模型实证比较分析 | 第42-46页 |
| 第7章 结论 | 第46-48页 |
| §7.1 本文总结 | 第46页 |
| §7.2 论文的创新和不足之处 | 第46-47页 |
| §7.3 研究展望 | 第47-48页 |
| 附录 | 第48-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附件 | 第60页 |
