中国股指期货收益波动非对称性研究
| 摘要 | 第8-10页 |
| 英文摘要 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| §1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| §1.2 研究内容 | 第14-15页 |
| §1.3 论文创新点 | 第15页 |
| §1.4 文献综述 | 第15-20页 |
| 1.4.1 非对称效应研究 | 第15-17页 |
| 1.4.2 风险度量研究现状 | 第17-20页 |
| 第2章 股票指数与股指期货 | 第20-26页 |
| §2.1 相关的股票价格指数介绍 | 第20-22页 |
| 2.1.1 沪深300指数 | 第20-21页 |
| 2.1.2 中证500指数 | 第21-22页 |
| 2.1.3 上证50指数 | 第22页 |
| §2.2 股指期货介绍 | 第22-26页 |
| 2.2.1 股指期货交易制度 | 第22-23页 |
| 2.2.2 股指期货作用 | 第23-24页 |
| 2.2.3 股指期货价而影响因素 | 第24-26页 |
| 第3章 Garch类模型 | 第26-31页 |
| §3.1 ARCH模型介绍 | 第26页 |
| §3.2 Garch模型介绍 | 第26-28页 |
| §3.3 Tarch模型介绍 | 第28页 |
| §3.4 Egarch模型介绍 | 第28-30页 |
| §3.5 Parch模型介绍 | 第30-31页 |
| 第4章 风险测量理论 | 第31-34页 |
| §4.1 VaR理论介绍 | 第31-32页 |
| §4.2 VaR模型的准确性验证 | 第32页 |
| §4.3 预期损失(ES)理论介绍 | 第32-34页 |
| 第5章 股指期货价格波动非对称性研究实证分析 | 第34-54页 |
| §5.1 数据的选取 | 第34页 |
| §5.2 样本数据的统计描述 | 第34-36页 |
| §5.3 平稳性检验 | 第36页 |
| §5.4 沪深300股指期货波动率建模 | 第36-43页 |
| §5.5 中证500股指期货波动率建模 | 第43-48页 |
| §5.6 上证50股指期货波动率建模 | 第48-52页 |
| §5.7 本章小结 | 第52-54页 |
| 第6章 基于VaR-Garch类模型的后验分析 | 第54-57页 |
| §6.1 沪深300股指期货后验分析 | 第54-55页 |
| §6.2 中证500股指期货后验分析 | 第55页 |
| §6.3 上证50股指期货后验分析 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第61页 |
