我国中期票据发行利差研究--基于影响因素和违约的视角
| 中文摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3 研究框架与技术路线图 | 第14-15页 |
| 1.4 本文创新与不足 | 第15-16页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第15页 |
| 1.4.2 本文不足之处 | 第15-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-21页 |
| 2.1 国外研究成果 | 第16-18页 |
| 2.1.1 发行利差研究 | 第16-17页 |
| 2.1.2 违约风险研究 | 第17-18页 |
| 2.2 国内研究成果 | 第18-20页 |
| 2.2.1 发行利差研究 | 第18-19页 |
| 2.2.2 违约风险研究 | 第19-20页 |
| 2.3 文献评述 | 第20-21页 |
| 第三章 中期票据发行现状 | 第21-28页 |
| 3.1 发行规模与政策背景 | 第21-24页 |
| 3.2 发行期限分布情况 | 第24-25页 |
| 3.3 信用评级分布情况 | 第25-26页 |
| 3.4 发行主体分布情况 | 第26-28页 |
| 第四章 理论分析与假设提出 | 第28-32页 |
| 4.1 发行利差影响因素 | 第28-30页 |
| 4.1.1 债项相关因素 | 第28-29页 |
| 4.1.2 宏观经济因素 | 第29页 |
| 4.1.3 微观经济因素 | 第29-30页 |
| 4.2 发行利差违约预测性影响因素 | 第30-31页 |
| 4.2.1 发行人股权性质 | 第30页 |
| 4.2.2 发行人经营业绩 | 第30-31页 |
| 4.3 研究假设 | 第31-32页 |
| 第五章 研究设计与数据来源 | 第32-38页 |
| 5.1 变量说明 | 第32-35页 |
| 5.2 模型构建 | 第35-36页 |
| 5.3 数据来源与统计性描述 | 第36-38页 |
| 第六章 实证分析 | 第38-48页 |
| 6.1 相关性分析 | 第38-39页 |
| 6.2 发行利差影响因素实证分析 | 第39-42页 |
| 6.2.1 普通最小二乘法回归分析 | 第39页 |
| 6.2.2 股权性质对发行利差影响分析 | 第39-40页 |
| 6.2.3 债项评级对发行利差影响分析 | 第40-42页 |
| 6.3 发行利差对违约影响实证分析 | 第42-48页 |
| 6.3.1 发行利差对预期违约风险的影响 | 第42-43页 |
| 6.3.2 发行利差对实际违约率的影响 | 第43页 |
| 6.3.3 股权性质与发行利差对违约的影响 | 第43-46页 |
| 6.3.4 经营业绩与发行利差对违约的影响 | 第46-48页 |
| 第七章 结论及建议 | 第48-51页 |
| 7.1 研究结论 | 第48-49页 |
| 7.2 政策建议 | 第49-50页 |
| 7.3 研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第54页 |
