| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 相关概念 | 第10-18页 |
| 1.1 相关概念 | 第10-12页 |
| 1.2 论文的研究背景 | 第12-15页 |
| 1.3 问题的提出 | 第15-16页 |
| 1.4 研究意义 | 第16页 |
| 1.5 论文的内容结构与创新 | 第16-18页 |
| 第2章 基于金融高频数据下跳的检测 | 第18-28页 |
| 2.1 预备知识 | 第19页 |
| 2.2 噪音 | 第19-20页 |
| 2.3 假设检验 | 第20-21页 |
| 2.4 检验统计量 | 第21-28页 |
| 2.4.1 没有噪声的情况 | 第21-22页 |
| 2.4.2 预平均法 | 第22-23页 |
| 2.4.3 一阶渐近性质 | 第23-24页 |
| 2.4.4 二阶渐近性质 | 第24-26页 |
| 2.4.5 假设检验 | 第26-28页 |
| 第3章 数值分析 | 第28-38页 |
| 3.1 数值模拟 | 第28-31页 |
| 3.2 实证研究 | 第31-37页 |
| 3.3 结束语 | 第37-38页 |
| 第4章 定理证明 | 第38-44页 |
| 第5章 总结与展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |