| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第7页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第7-9页 |
| 1.3 研究思路和内容 | 第9-11页 |
| 第二章 股市与国债市场相关性的理论探讨 | 第11-14页 |
| 2.1 股票与国债相关理论介绍 | 第11-12页 |
| 2.2 关于股市与国债市场相关性在资产组合中的意义 | 第12-14页 |
| 2.2.1 资产的相关性与其风险收益特征 | 第12-13页 |
| 2.2.2 股票和债券收益率的相关性与其资产配置 | 第13-14页 |
| 第三章 相关理论与方法 | 第14-24页 |
| 3.1 ARMA-GARCH模型的理论基础 | 第14-16页 |
| 3.1.1 ARMA模型的理论基础 | 第14页 |
| 3.1.2 GARCH模型的理论基础 | 第14-15页 |
| 3.1.3 ARMA-GARCH模型的理论基础 | 第15-16页 |
| 3.2 极值POT理论 | 第16-18页 |
| 3.2.1 广义Pareto分布 | 第16-17页 |
| 3.2.2 非参核估计 | 第17-18页 |
| 3.3 Copula函数简介 | 第18-24页 |
| 3.3.1 Copula的定义及其基本性质 | 第18-19页 |
| 3.3.2 选择合适的Copula函数 | 第19-22页 |
| 3.3.3 Copula函数的参数估计方法 | 第22-24页 |
| 第四章 实证分析 | 第24-37页 |
| 4.1 数据的选取与统计检验 | 第24-31页 |
| 4.1.1 数据的选取 | 第24页 |
| 4.1.2 基本统计分析 | 第24-26页 |
| 4.1.3 平稳性检验 | 第26-28页 |
| 4.1.4 自相关检验 | 第28-29页 |
| 4.1.5 异方差性检验 | 第29-31页 |
| 4.2 边缘分布的建立 | 第31-33页 |
| 4.3 POT模型对边缘分布的优化 | 第33-35页 |
| 4.4 Copula函数的选择 | 第35-37页 |
| 4.4.1 Copula函数参数的估计 | 第35页 |
| 4.4.2 GOF拟合优度检验 | 第35-37页 |
| 第五章 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40页 |