金融危机背景下中美股市的联动性研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-15页 |
| ·研究背景和研究目的 | 第8-9页 |
| ·论文的选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义及目的 | 第9页 |
| ·文献综述 | 第9-12页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-12页 |
| ·本文的研究思路、论文结构和创新之处 | 第12-15页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·论文结构 | 第13-14页 |
| ·本文创新之处 | 第14-15页 |
| 第2章 中美股市联动性的理论研究 | 第15-20页 |
| ·外贸出口影响分析 | 第15-17页 |
| ·国际资本流动的影响分析 | 第17-18页 |
| ·投资者心理预期的影响分析 | 第18-19页 |
| ·市场之间的传导分析 | 第19-20页 |
| 第3章 相关理论工具介绍 | 第20-26页 |
| ·相关系数 | 第20页 |
| ·单位根检验 | 第20-22页 |
| ·GARCH模型 | 第22-23页 |
| ·VAR模型 | 第23-24页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第24页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解 | 第24-26页 |
| 第4章 中美股市联动性的实证研究 | 第26-49页 |
| ·样本的选取和数据处理 | 第26-27页 |
| ·指标的选取 | 第26页 |
| ·数据的处理 | 第26-27页 |
| ·沪港美股指收益联动性实证分析 | 第27-41页 |
| ·全样本描述性统计分析 | 第27-29页 |
| ·三个子样本描述性统计特征 | 第29-30页 |
| ·相关系数 | 第30-31页 |
| ·平稳性检验 | 第31页 |
| ·VAR模型分析 | 第31-35页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第35-36页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解分析 | 第36-41页 |
| ·沪港美股指收益率波动溢出效应实证分析 | 第41-49页 |
| ·全样本下三大股指收益率波动特征 | 第41-44页 |
| ·收益波动溢出的GARCH模型分析 | 第44-49页 |
| 第5章 本文的结论及政策建议 | 第49-53页 |
| ·研究结论及政策建议 | 第49-51页 |
| ·文章研究结论 | 第49-50页 |
| ·防范和化解金融风险的建议 | 第50-51页 |
| ·不足之处及展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 后记 | 第56页 |
