| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 导论 | 第6-10页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第6-8页 |
| 1.2 研究逻辑与创新点 | 第8-9页 |
| 1.3 文章结构概况 | 第9-10页 |
| 第二章 文献综述 | 第10-15页 |
| 2.1 国外学者对于流动性的研究回顾 | 第10-13页 |
| 2.2 国内学者对于流动性的研究回顾 | 第13-14页 |
| 2.3 本文研究思路技术路线 | 第14-15页 |
| 第三章 理论假设、数据样本及研究方法 | 第15-24页 |
| 3.1 理论及假设 | 第15-17页 |
| 3.2 数据样本 | 第17-19页 |
| 3.3 研究方法和变量选取 | 第19-24页 |
| 3.3.1 被解释变量：债券利差 | 第19-20页 |
| 3.3.2 Fama-MacBeth过程 | 第20-21页 |
| 3.3.3 债券特性和流动性指标变量 | 第21-24页 |
| 第四章 实证检验分析 | 第24-37页 |
| 4.1 数据样本的描述性统计 | 第24-26页 |
| 4.2 实证检验Ⅰ：流动性对于债券利差的解释作用研究 | 第26-29页 |
| 4.3 实证检验Ⅱ：流动性对于不同时期的利差影响研究 | 第29-34页 |
| 4.4 实证检验Ⅲ：流动性对于不同风险债券利差影响研究 | 第34-37页 |
| 第五章 本文结论及展望 | 第37-40页 |
| 5.1 本文研究结果 | 第37-38页 |
| 5.2 本文研究的局限性 | 第38-39页 |
| 5.3 对于未来研究的展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
