| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 符号说明 | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 本文研究内容 | 第11-13页 |
| 第二章 个人住房抵贷款的概述和风险分析 | 第13-16页 |
| 2.1 概述 | 第13页 |
| 2.2 风险分析 | 第13-16页 |
| 第三章 跳-扩散模型下的个人住房抵押贷款 | 第16-25页 |
| 3.1 预备知识 | 第16-22页 |
| 3.2 欧式期权的定价 | 第22-25页 |
| 第四章 个人住房贷款模型的建立 | 第25-33页 |
| 4.1 个人住房贷款与期权的关系 | 第25-27页 |
| 4.2 个人住房贷款模型的建立 | 第27-28页 |
| 4.3 违约概率预测 | 第28-33页 |
| 第五章 住房贷款抵押定价模型 | 第33-38页 |
| 第六章 实证分析 | 第38-41页 |
| 6.1 不同情形下对违约概率的分析 | 第38-39页 |
| 6.2 贷款定价分析 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43页 |