| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第1章 导论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 研究创新及不足 | 第17-19页 |
| 1.4.1 研究创新 | 第17页 |
| 1.4.2 研究不足 | 第17-19页 |
| 第2章 我国货币政策利率传导渠道有效性的理论分析 | 第19-26页 |
| 2.1 理论前提——货币非中性 | 第19页 |
| 2.2 货币政策利率传导渠道的一般理论分析 | 第19-21页 |
| 2.2.1 影响决定利率的因素 | 第19-20页 |
| 2.2.2 利率对实体经济变量的进一步传导 | 第20-21页 |
| 2.3 我国货币政策利率传导渠道的理论分析 | 第21-26页 |
| 2.3.1 官定利率传导渠道 | 第22-23页 |
| 2.3.2 市场利率传导渠道 | 第23-24页 |
| 2.3.3 “利率双轨制”运行下货币政策利率传导效用的分析 | 第24-26页 |
| 第3章 我国货币政策利率传导渠道有效性的实证分析 | 第26-44页 |
| 3.1 假定前提 | 第26页 |
| 3.2 指标选择、数据处理、实证模型组建及检验方法 | 第26-28页 |
| 3.2.1 指标选择、数据处理 | 第26-27页 |
| 3.2.2 实证模型组建及检验方法 | 第27-28页 |
| 3.3 官定利率传导渠道的实证分析 | 第28-36页 |
| 3.3.1 单位根检验 | 第28-29页 |
| 3.3.2 协整检验 | 第29-30页 |
| 3.3.3 Granger因果关系检验 | 第30-31页 |
| 3.3.4 脉冲响应函数分析 | 第31-33页 |
| 3.3.5 方差分解 | 第33-35页 |
| 3.3.6 官定利率传导渠道小结 | 第35-36页 |
| 3.4 市场利率传导渠道的实证分析 | 第36-43页 |
| 3.4.1 单位根检验 | 第36页 |
| 3.4.2 协整检验 | 第36-37页 |
| 3.4.3 Granger因果关系检验 | 第37-39页 |
| 3.4.4 脉冲响应函数分析 | 第39-41页 |
| 3.4.5 方差分解 | 第41-42页 |
| 3.4.6 市场利率传导渠道小结 | 第42-43页 |
| 3.5 官定、市场利率传导渠道的比较 | 第43-44页 |
| 第4章 结论及建议 | 第44-48页 |
| 4.1 总体结论、启示 | 第44页 |
| 4.2 提高我国货币政策利率传导有效性的建议 | 第44-48页 |
| 4.2.1 以“内缘动力”推动利率市场化改革 | 第44-45页 |
| 4.2.2 从“细微之处”提高居民利率敏感性 | 第45-46页 |
| 4.2.3 提升“金融服务”润滑利率传导渠道 | 第46-48页 |
| 附录 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第54页 |