| 摘要 | 第4-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 引言 | 第11-14页 |
| 1.1 背景介绍 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3 本文结构 | 第13-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-20页 |
| 2.1 Girsanov定理与伊藤公式 | 第14-16页 |
| 2.2 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 | 第16-17页 |
| 2.3 保险公司的盈余过程 | 第17-18页 |
| 2.4 利率及通货膨胀指数模型 | 第18-20页 |
| 第三章 最优再保险和投资策略 | 第20-31页 |
| 3.1 保险公司的资产模型 | 第20-26页 |
| 3.2 最优化问题 | 第26-28页 |
| 3.3 自融资问题 | 第28-29页 |
| 3.4 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 | 第29-30页 |
| 3.5 总结与展望 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-34页 |
| 致谢 | 第34页 |