基于主成分聚类及GARCH模型族的深股金融特征分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 引言 | 第8-11页 |
| 1 聚类分析及主成分分析 | 第11-22页 |
| 1.1 聚类分析 | 第11-20页 |
| 1.1.1 聚类分析的分类 | 第11-13页 |
| 1.1.2 类的概念 | 第13-15页 |
| 1.1.3 距离（相似系数） | 第15-20页 |
| 1.2 主成分分析 | 第20-22页 |
| 1.2.1 主成分分析简介 | 第20页 |
| 1.2.2 主成分分析步骤 | 第20-22页 |
| 2 波动率模型 | 第22-38页 |
| 2.1 模型简介 | 第22-23页 |
| 2.2 ARCH模型 | 第23-31页 |
| 2.2.1 ARCH过程 | 第23-27页 |
| 2.2.2 ARCH模型的建立 | 第27-31页 |
| 2.2.3 检验 | 第31页 |
| 2.2.4 预测 | 第31页 |
| 2.3 GARCH模型 | 第31-34页 |
| 2.3.1 定义 | 第32页 |
| 2.3.2 性质 | 第32-33页 |
| 2.3.3 峰度公式 | 第33-34页 |
| 2.3.4 GARCH(1,1)模型的预测 | 第34页 |
| 2.3.5 EGARCH模型 | 第34页 |
| 2.3.6 GARCH-M模型 | 第34页 |
| 2.4 非对称条件异方差模型 | 第34-38页 |
| 2.4.1 非对称条件异方差模型定义 | 第34-35页 |
| 2.4.2 性质 | 第35-38页 |
| 3 实证分析 | 第38-54页 |
| 3.1 波动率模型 | 第38-49页 |
| 3.2 聚类分析模型 | 第49-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考 文献 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
