| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-24页 |
| 1.1 研究背景与目的意义 | 第11-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 问题提出 | 第13-14页 |
| 1.1.3 目的意义 | 第14-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-20页 |
| 1.2.1 风险溢出效应的原理综述 | 第15-16页 |
| 1.2.2 风险溢出效应的研究对象综述 | 第16-17页 |
| 1.2.3 风险溢出效应的研究方法综述 | 第17-18页 |
| 1.2.4 原油与新能源的相关性研究综述 | 第18-19页 |
| 1.2.5 文献评述 | 第19-20页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第20-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21-22页 |
| 1.4 技术路线图 | 第22-23页 |
| 1.5 重难点 | 第23-24页 |
| 第2章 相关理论方法 | 第24-33页 |
| 2.1 风险溢出效应理论及概念界定 | 第24页 |
| 2.2 GARCH族模型 | 第24-27页 |
| 2.2.1 标准GARCH模型 | 第25页 |
| 2.2.2 均值方程的拓展-GARCH-M模型 | 第25-26页 |
| 2.2.3 方差方程的拓展 | 第26-27页 |
| 2.3 VaR(valueatrisk)模型 | 第27-30页 |
| 2.3.1 原理和适用范围 | 第27-28页 |
| 2.3.2 计算方法 | 第28-30页 |
| 2.4 CoVaR模型 | 第30-33页 |
| 2.4.1 定义及计算方法 | 第30-31页 |
| 2.4.2 GARCH-CoVaR模型的计算步骤 | 第31-33页 |
| 第3章 原油期货价格与新能源股票的相关性分析 | 第33-42页 |
| 3.1 影响机制分析 | 第33-34页 |
| 3.2 原油期货价格与新能源股票的价格特征分析 | 第34-36页 |
| 3.2.1 数据选择 | 第34页 |
| 3.2.2 新能源股票价格指数的走势分析 | 第34-36页 |
| 3.2.3 WTI原油价格的走势分析 | 第36页 |
| 3.3 新能源股票与原油期货价格的收益率相关性分析 | 第36-41页 |
| 3.3.1 数据处理 | 第36-37页 |
| 3.3.2 描述性统计 | 第37-39页 |
| 3.3.3 平稳性检验 | 第39页 |
| 3.3.4 确定最优滞后阶数 | 第39-40页 |
| 3.3.5 Johansen检验 | 第40页 |
| 3.3.6 格兰杰因果关系检验 | 第40-41页 |
| 3.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 新能源股票与原油期货的VaR计算 | 第42-52页 |
| 4.1 新能源股票的风险价值VaR的计算 | 第42-47页 |
| 4.1.1 相关性与自相关性检验 | 第42页 |
| 4.1.2 ARCH效应检验 | 第42-43页 |
| 4.1.3 建立GARCH族模型计算VaR | 第43-46页 |
| 4.1.4 Kupiec结果检验与模型评价 | 第46-47页 |
| 4.2 原油期货价格的VaR计量 | 第47-51页 |
| 4.2.1 自相关性检验 | 第47页 |
| 4.2.2 ARCH效应检验 | 第47-48页 |
| 4.2.3 GARCH族建模 | 第48-50页 |
| 4.2.4 Kupiec结果检验与模型评价 | 第50-51页 |
| 4.3 本章小结 | 第51-52页 |
| 第5章 原油期货价格与新能源股票的风险溢出效应 | 第52-57页 |
| 5.1 原油期货价格与新能源股票的风险溢出效应检验 | 第52-53页 |
| 5.1.1 方法的适用性 | 第52页 |
| 5.1.2 结果分析 | 第52-53页 |
| 5.2 原油期货价格对我国新能源股票的CoVaR计量 | 第53-56页 |
| 5.2.1 模型构建 | 第53-54页 |
| 5.2.2 结果分析 | 第54-56页 |
| 5.3 政策建议 | 第56页 |
| 5.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 第6章 结论与展望 | 第57-59页 |
| 6.1 结论 | 第57-58页 |
| 6.2 不足与展望 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-66页 |
