基于日内行情数据的因子模型与实证研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第8-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 论文框架 | 第12-13页 |
| 2 经典多因子体系 | 第13-19页 |
| 2.1 资产定价理论 | 第13-15页 |
| 2.2 Fama-French多因子模型 | 第15-17页 |
| 2.3 股票Alpha策略 | 第17-19页 |
| 3 交易型因子体系 | 第19-27页 |
| 3.1 新体系特征 | 第19-20页 |
| 3.2 日内数据特征 | 第20-23页 |
| 3.3 新体系框架 | 第23-27页 |
| 3.3.1 因子构造方法 | 第23-25页 |
| 3.3.2 因子优化方法 | 第25-26页 |
| 3.3.3 因子有效性评价指标 | 第26-27页 |
| 4 因子实证检验 | 第27-42页 |
| 4.1 日内类型因子 | 第27-30页 |
| 4.1.1 资金流因子 | 第27-29页 |
| 4.1.2 相对交易价格因子 | 第29-30页 |
| 4.2 因子有效性检验 | 第30-37页 |
| 4.3 因子有效周期评估 | 第37-42页 |
| 4.3.1 因子滞后期数对预测效果影响分析 | 第37-38页 |
| 4.3.2 因子样本外衰减程度分析 | 第38-42页 |
| 5 总结及进一步研究方向 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 后记 | 第47-48页 |
