AR(p)模型中的变点分析及参数估计

摘要	第6-7页
ABSTRACT	第7页
第一章 绪论	第8-12页
1.1 变点问题的研究与意义	第8页
1.2 变点问题的研究与发展	第8-9页
1.3 变点分析研究方法与应用	第9-11页
1.4 研究内容与创新点	第11-12页
第二章p阶自回归模型中的变点分析	第12-22页
2.1 AR(p)模型中的变点问题	第12-13页
2.2 变点分析的极大似然法	第13-17页
2.3 变点分析的条件最小二乘法	第17-21页
2.4 小结	第21-22页
第三章 基于Bayes方法的变点分析和参数估计	第22-33页
3.1 Bayes方法及思想	第22-23页
3.2 基于Bayes方法的变点分析	第23-28页
3.3 变点确定后各参数的Bayes估计	第28页
3.4 方差有变化时的Bayes分析	第28-32页
3.5 小结	第32-33页
第四章 实例分析	第33-43页
4.1 对模拟时间序列数据的变点分析	第33-35页
4.2 对金融实例数据的变点分析	第35-39页
4.3 对飞行轨道数据的变点分析	第39-42页
4.4 小结	第42-43页
第五章 总结与展望	第43-44页
致谢	第44-45页
参考文献	第45-49页
作者在学期间取得的学术成果	第49页