| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 本文研究目的及意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.3 国内外研究述评 | 第14-15页 |
| 1.3 论文研究思路及内容 | 第15-17页 |
| 1.3.1 论文研究的思路和框架 | 第15-16页 |
| 1.3.2 论文研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4 论文采用的研究方法 | 第17-18页 |
| 1.5 论文的创新之处 | 第18-19页 |
| 第2章 我国商业银行企业贷款证券化方案设计概述及问题分析 | 第19-29页 |
| 2.1 商业银行企业贷款证券化方案设计概述 | 第19-22页 |
| 2.1.1 商业银行企业贷款证券化概念及其方案设计范围界定 | 第19-20页 |
| 2.1.2 商业银行企业贷款证券化方案设计主要环节概述 | 第20-21页 |
| 2.1.3 商业银行企业贷款证券化方案设计国内外发展现状 | 第21-22页 |
| 2.2 我国商业银行企业贷款证券化方案设计现存问题分析 | 第22-26页 |
| 2.2.1 交易结构设计现存问题 | 第22-23页 |
| 2.2.2 资产池设计现存问题 | 第23-24页 |
| 2.2.3 信用增级设计现存问题 | 第24-25页 |
| 2.2.4 债券承销及定价方案设计现存问题 | 第25-26页 |
| 2.3 我国商业银行企业贷款证券化方案设计现存问题的成因分析 | 第26-28页 |
| 2.3.1 方案设计现存问题的内部成因分析 | 第26-27页 |
| 2.3.2 方案设计现存问题的外部成因分析 | 第27-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 我国商业银行企业贷款证券化方案设计体系构建 | 第29-40页 |
| 3.1 我国商业银行企业贷款证券化方案设计框架的构建 | 第29-31页 |
| 3.2 我国商业银行企业贷款证券化交易结构设计原理分析 | 第31-33页 |
| 3.2.1 我国商业银行企业贷款证券化交易结构设计一般形式 | 第31-32页 |
| 3.2.2 交易结构中现金流及合同流设计 | 第32-33页 |
| 3.2.3 不同特殊目的机构建立方式设计 | 第33页 |
| 3.3 资产池设计原理分析 | 第33-35页 |
| 3.3.1 资产池设计的理论基础 | 第33-34页 |
| 3.3.2 入池资产选择原则 | 第34-35页 |
| 3.3.3 资产池设计方式选择 | 第35页 |
| 3.4 商业银行企业贷款证券化信用增级方式设计原理分析 | 第35-38页 |
| 3.4.1 可供选择内部信用增级方式 | 第36-37页 |
| 3.4.2 可供选择外部信用增级方式 | 第37-38页 |
| 3.5 商业银行企业贷款证券化债券承销定价设计原理分析 | 第38-39页 |
| 3.5.1 承销及定价方案设计中的主承销商选择 | 第38页 |
| 3.5.2 承销及定价方案设计中的销售方式及定价分析 | 第38-39页 |
| 3.6 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 中英案例方案设计对比分析 | 第40-56页 |
| 4.1 案例选取依据 | 第40页 |
| 4.2 案例及参与方概述 | 第40-42页 |
| 4.2.1 2014年第二期农银信贷资产支持证券 | 第40-41页 |
| 4.2.2 Jubilee CLO 2014-Ⅻ B.V | 第41-42页 |
| 4.3 中英企业贷款证券化交易结设计对比分析 | 第42-45页 |
| 4.3.1 2014年第二期农银信贷资产支持证券交易结构设计 | 第43页 |
| 4.3.2 Jubilee CLO 2014-Ⅻ B.V.交易结构设计 | 第43-44页 |
| 4.3.3 中英案例交易结构设计对比 | 第44-45页 |
| 4.4 中英企业贷款证券化资产池设计对比分析 | 第45-47页 |
| 4.4.1 2014年第二期农银信贷资产支持证券资产池设计 | 第45-46页 |
| 4.4.2 Jubilee CLO 2014-Ⅻ B.V.资产池设计 | 第46-47页 |
| 4.5 中英企业贷款证券化信用增级方式设计对比 | 第47-48页 |
| 4.5.1 2014年第二期农银信贷资产支持证券信用增级方式设计 | 第47页 |
| 4.5.2 Jubilee CLO 2014-Ⅻ B.V.信用增级方式设计 | 第47-48页 |
| 4.6 中英企业贷款证券化承销定价设计对比 | 第48-55页 |
| 4.6.1 中英企业贷款证券化的定价方式及结果分析 | 第48-49页 |
| 4.6.2 2014年第二期农银信贷资产支持证券次级档债券价格估计 | 第49-54页 |
| 4.6.3 我国现行承销及定价方案设计的问题具体表现 | 第54-55页 |
| 4.7 中英案例方案设计对比分析结果 | 第55页 |
| 4.8 本章小结 | 第55-56页 |
| 第5章 商业银行企业贷款证券化方案设计改进建议 | 第56-66页 |
| 5.1 商业银行企业贷款证券化交易结构设计改进建议 | 第56-58页 |
| 5.1.1 方案设计改进需突破的法律制度障碍 | 第56-57页 |
| 5.1.2 商业银行企业贷款证券化交易结构设计改进建议 | 第57-58页 |
| 5.2 商业银行企业贷款证券化资产池设计改进建议 | 第58-63页 |
| 5.2.1 资产池构成包含元素种类多元化 | 第59页 |
| 5.2.2 引入动态资产池设计 | 第59页 |
| 5.2.3 资产池设计时引入硬性分散制度 | 第59-60页 |
| 5.2.4 建议效果的模型验证 | 第60-63页 |
| 5.3 商业银行企业贷款证券化信用增级方式设计改进建议 | 第63-64页 |
| 5.3.1 增加优先/次级结构设计层级 | 第63-64页 |
| 5.3.2 信用增级设计时引入联合式外部信用增级机构 | 第64页 |
| 5.4 商业银行企业贷款证券化承销定价方案设计改进建议 | 第64-65页 |
| 5.5 本章小结 | 第65-66页 |
| 结论 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-73页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 附录 | 第75-79页 |
| 附录A 2014年发行的企业贷款证券化集中度及信用增级方式统计 | 第75-78页 |
| 附录B 论文计算利率二叉树 | 第78-79页 |
