基于无标度网络的投资者财富影响因素研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-20页 |
| 1.2.1 人工股票市场的研究现状 | 第14-17页 |
| 1.2.2 人际关系网络的研究现状 | 第17-18页 |
| 1.2.3 基于复杂网络的信息传播研究现状 | 第18-19页 |
| 1.2.4 投资者财富的研究现状 | 第19-20页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第20-22页 |
| 1.4 本章小结 | 第22-23页 |
| 第2章 相关理论与方法 | 第23-36页 |
| 2.1 计算实验金融的理论与方法 | 第23-29页 |
| 2.1.1 复杂适应系统理论 | 第23-24页 |
| 2.1.2 计算实验金融方法 | 第24-27页 |
| 2.1.3 计算实验模型的构建及校准 | 第27-29页 |
| 2.2 复杂网络的理论与方法 | 第29-33页 |
| 2.2.1 复杂网络的相关概念 | 第29-31页 |
| 2.2.2 复杂网络的主要模型 | 第31-33页 |
| 2.3 投资策略的相关理论 | 第33-35页 |
| 2.3.1 基本面投资策略 | 第33-34页 |
| 2.3.2 技术面投资策略 | 第34-35页 |
| 2.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第3章 基于无标度网络的投资策略模型 | 第36-42页 |
| 3.1 信息传播网络的构建 | 第36-37页 |
| 3.1.1 无标度下人际网络的构建 | 第36-37页 |
| 3.1.2 信息传播规则 | 第37页 |
| 3.2 信息投资策略模型的构建 | 第37-40页 |
| 3.2.1 价格预期函数 | 第37-38页 |
| 3.2.2 资产配置函数 | 第38页 |
| 3.2.3 信息决策模型 | 第38-39页 |
| 3.2.4 股票持有量的确定 | 第39-40页 |
| 3.3 市场价格形成机制 | 第40页 |
| 3.4 策略的进化机制 | 第40-41页 |
| 3.5 本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 投资者财富的影响因素分析 | 第42-58页 |
| 4.1 实验设计与参数设置 | 第42-43页 |
| 4.2 运行结果 | 第43-44页 |
| 4.3 模型校准与格式化特征 | 第44-48页 |
| 4.3.1 非正态性检验 | 第44-47页 |
| 4.3.2 波动聚集征检验 | 第47-48页 |
| 4.4 影响市场财富的关键因子分析 | 第48-56页 |
| 4.4.1 市场信息的影响分析 | 第48-51页 |
| 4.4.2 网络结构中节点度的影响分析 | 第51-53页 |
| 4.4.3 交易策略的影响分析 | 第53-56页 |
| 4.5 政策建议 | 第56-57页 |
| 4.6 本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录A 攻读学位期间公开发表的论文 | 第67-68页 |
| 附录B 攻读学位期间参与的课题 | 第68页 |
