上市公司信用风险计量研究--KMV模型的改进及其应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·研究思路 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·研究难点及可能创新 | 第14-16页 |
| 第2章 信用风险计量方法 | 第16-24页 |
| ·信用风险分析 | 第16-18页 |
| ·传统信用风险计量方法 | 第18-20页 |
| ·现代信用风险计量模型 | 第20-23页 |
| ·现代信用风险计量模型在我国的适用性 | 第23-24页 |
| 第3章 KMV模型 | 第24-32页 |
| ·KMV模型的基本原理 | 第24-26页 |
| ·KMV模型的理论基础 | 第24-25页 |
| ·KMV模型的基本原理 | 第25-26页 |
| ·KMV模型的计算过程 | 第26-29页 |
| ·KMV模型的基本假设 | 第26-27页 |
| ·KMV模型的求解步骤 | 第27-29页 |
| ·KMV模型的修正改进 | 第29-32页 |
| ·股权价值波动率的估计 | 第29-30页 |
| ·违约点的选取 | 第30-31页 |
| ·资产价值预期增长率的假定 | 第31-32页 |
| 第4章 改进KMV模型的实证研究 | 第32-41页 |
| ·研究总体设计 | 第32页 |
| ·样本选取 | 第32-33页 |
| ·参数设定 | 第33-34页 |
| ·实证计算 | 第34-37页 |
| ·结果分析 | 第37-41页 |
| 第5章 结论 | 第41-44页 |
| ·研究结论与不足之处 | 第41-42页 |
| ·政策建议 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录A | 第47-48页 |
| 附录B | 第48-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第54页 |
