| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-14页 |
| 1.3 全文结构和研究方法 | 第14-16页 |
| 2 股票指数期货的定价模型研究 | 第16-20页 |
| 2.1 股指期货定价的经典模型 | 第16-18页 |
| 2.2 股指期货定价模型的不足 | 第18-20页 |
| 3 构建期现套利指数现货组合 | 第20-39页 |
| 3.1 现货组合的构建模型 | 第20-21页 |
| 3.2 沪深 300 指数现货组合构建的实证分析 | 第21-39页 |
| 4 期现套利相关参数及套利区间 | 第39-45页 |
| 4.1 期现套利相关参数 | 第39-41页 |
| 4.2 期现套利无套利区间 | 第41-45页 |
| 5 期现套利策略、程序化和套利效果分析 | 第45-60页 |
| 5.1 期现套利策略流程简介 | 第45-46页 |
| 5.2 期现套利策略流程的程序化 | 第46-48页 |
| 5.3 期现套利效果分析 | 第48-60页 |
| 6 结论和建议 | 第60-63页 |
| 6.1 结论 | 第60-61页 |
| 6.2 不足之处及建议 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 附录：沪深 300成分股 | 第68-70页 |