| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 期货市场有效性国内外研究综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 期货市场信息有效性的研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 期货和现货价格发现功能有效性的研究 | 第12-14页 |
| 1.2.3 文献总结 | 第14页 |
| 1.3 研究方法和内容 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4 本文主要创新点 | 第16-17页 |
| 2 市场有效性的相关理论 | 第17-21页 |
| 2.1 随机游走理论 | 第17页 |
| 2.2 有效市场假说理论 | 第17-19页 |
| 2.2.1 有效市场假说的假设条件 | 第18页 |
| 2.2.2 有效市场假说的形式 | 第18-19页 |
| 2.3 对白银期货市场有效性的界定 | 第19-21页 |
| 2.3.1 白银期货市场的信息有效性 | 第20页 |
| 2.3.2 白银期货和现货市场的价格发现功能有效性 | 第20-21页 |
| 3 中国白银市场的发展 | 第21-32页 |
| 3.1 白银现货市场的发展状况 | 第21-23页 |
| 3.2 白银现货市场主要存在的问题 | 第23-25页 |
| 3.3 中国白银期货市场的发展 | 第25-28页 |
| 3.4 影响白银价格的因素 | 第28-32页 |
| 4 白银期货市场信息有效性的实证研究 | 第32-35页 |
| 4.1 数据的来源和处理 | 第32页 |
| 4.2 自相关检验 | 第32-34页 |
| 4.3 方差比检验 | 第34页 |
| 4.4 结论 | 第34-35页 |
| 5 白银期货和现货价格发现功能有效性的实证研究 | 第35-42页 |
| 5.1 数据的来源和处理 | 第35-37页 |
| 5.2 白银期货和现货价格之间的协整检验 | 第37-38页 |
| 5.3 白银期货市场和现货市场的格兰杰因果检验 | 第38-39页 |
| 5.4 G-S模型 | 第39-40页 |
| 5.5 脉冲响应函数分析 | 第40-41页 |
| 5.6 小结 | 第41-42页 |
| 6 结论、政策建议及展望 | 第42-46页 |
| 6.1 研究结论 | 第42-43页 |
| 6.2 政策建议 | 第43-44页 |
| 6.3 本文的局限性和展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |